PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PMT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-6.14%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.12% против 14.06% соответственно.

PMT

1 день
1.03%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
0.42%
1 год
-8.41%
3 года*
11.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
10.12%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Mortgage Investment Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с BXPMT с SCHDPMT с INSW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PMT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.96

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.49

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.53

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

7.27

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.96

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между PMT и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и SPY

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		13.58%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PMT и SPY

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PMTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.90%

-55.19%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-12.05%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.81%

-24.50%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-33.72%

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-5.53%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-9.09%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

2.54%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и SPY

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.35%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

9.50%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

19.06%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

17.06%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

17.92%

+27.12%