Сравнение PMT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или SPY.
Основные характеристики
| PMT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.10% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 12.29% |
| Макс. просадка | -75.90% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PMT и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMT и SPY
С начала года, PMT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.45% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и SPY
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 11.90% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и SPY
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и SPY
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.