Сравнение PMT с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW).
Доходность
Сравнение доходности PMT и INSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMT и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -6.14% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
INSW International Seaways, Inc. | 53.38% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Фундаментальные показатели
PMT:
$1.03B
INSW:
$3.58B
PMT:
$1.47
INSW:
$6.24
PMT:
8.02
INSW:
11.57
PMT:
0.06
INSW:
1.82
PMT:
0.82
INSW:
17.76
PMT:
0.76
INSW:
1.77
PMT:
$1.25B
INSW:
$201.52M
PMT:
$1.11B
INSW:
-$121.58M
PMT:
$1.30B
INSW:
$824.81M
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 53.38%.
PMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 10.12%
INSW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 53.38%
- 6 месяцев
- 64.17%
- 1 год
- 134.76%
- 3 года*
- 34.08%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. INSW — Ранг доходности на риск
PMT
INSW
Сравнение PMT c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMT | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 3.36 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 3.97 | -4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 9.80 | -10.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 26.60 | -27.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMT | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.36 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PMT и INSW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и INSW
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности INSW в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.58% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
INSW International Seaways, Inc. | 6.06% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и INSW
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и INSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMT | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -57.49% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -13.84% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -50.40% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -2.66% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -21.21% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 5.10% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и INSW
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 5.89%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMT | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 14.11% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 26.63% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 40.30% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 41.30% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 45.34% | -0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности