Сравнение PMT с INSW
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PMT returned -1.78%/yr vs 49.44%/yr for INSW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 102.22%.
PMT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 7.28%
INSW
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 102.22%
- 6 месяцев
- 105.09%
- 1 год
- 159.64%
- 3 года*
- 50.05%
- 5 лет*
- 49.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMT и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -12.57% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
INSW International Seaways, Inc. | 102.22% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between PMT and INSW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PMT:
$875.17M
INSW:
$4.47B
PMT:
$1.52
INSW:
$11.01
PMT:
6.61
INSW:
8.18
PMT:
0.05
INSW:
1.29
PMT:
0.82
INSW:
6.60
PMT:
0.47
INSW:
2.04
PMT:
$1.06B
INSW:
$675.87M
PMT:
$946.50M
INSW:
$274.33M
PMT:
$966.77M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. INSW — Ранг доходности на риск
PMT
INSW
Сравнение PMT c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.58 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 9.94 | -10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 28.95 | -29.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и INSW
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -57.49% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -16.16% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -50.40% | +24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -50.40% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | 0.00% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -20.84% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 5.56% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и INSW
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 10.08%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 10.84% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 28.23% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 36.64% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 41.12% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 45.28% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и INSW
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности INSW в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.26% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.21% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and INSW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (10.84%) compared to PMT (10.08%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор