PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMT с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PMT с INSW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или INSW.

Корреляция

Корреляция между PMT и INSW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMT и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMT:

-0.10

INSW:

-0.78

Коэф-т Сортино

PMT:

0.07

INSW:

-0.74

Коэф-т Омега

PMT:

1.01

INSW:

0.92

Коэф-т Кальмара

PMT:

-0.12

INSW:

-0.50

Коэф-т Мартина

PMT:

-0.24

INSW:

-0.85

Индекс Язвы

PMT:

7.64%

INSW:

29.71%

Дневная вол-ть

PMT:

25.13%

INSW:

40.54%

Макс. просадка

PMT:

-75.90%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

PMT:

-10.92%

INSW:

-35.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMT:

$1.11B

INSW:

$1.86B

EPS

PMT:

$0.93

INSW:

$6.46

Коэффициент P/E

PMT:

13.70

INSW:

5.83

Коэффициент PEG

PMT:

2.12

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

PMT:

1.87

INSW:

1.95

Коэффициент P/B

PMT:

0.81

INSW:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

PMT:

$406.06M

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMT:

$366.05M

INSW:

$451.67M

EBITDA (12 мес.)

PMT:

$816.13M

INSW:

$393.87M

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 7.11%.

PMT

С начала года

4.50%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

1.00%

1 год

-2.98%

5 лет

18.27%

10 лет

7.93%

INSW

С начала года

7.11%

1 месяц

22.94%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-31.09%

5 лет

21.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMT и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMT c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и INSW

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности INSW в 13.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		12.56%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%
INSW
International Seaways, Inc.		13.67%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMT и INSW

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и INSW

Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 11.90%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMT и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-600.00M-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20212022202320242025
3.92M
183.39M
(PMT) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию