Сравнение STWD с JEPQ
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, STWD returned 7.38%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STWD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -18.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between STWD and JEPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between STWD and JEPQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
STWD
JEPQ
Сравнение STWD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.31 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 16.22 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.49 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок STWD и JEPQ
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -20.07% | -46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -8.82% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -20.07% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -0.10% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -3.42% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 1.79% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и JEPQ
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.26% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.07% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 11.73% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 16.61% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 16.61% | +13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и JEPQ
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
STWD and JEPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор