PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STWD с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STWD (Starwood Property Trust, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, STWD returned 6.64%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STWD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

STWD

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-9.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
7.62%

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-5.15%4.91%-0.56%26.70%-16.20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between STWD and JEPQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between STWD and JEPQ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

STWD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.81

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.42

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.68

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

12.63

-13.66

STWD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWD и JEPQ

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-20.07%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-8.82%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-20.07%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-2.75%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.39%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

1.86%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и JEPQ

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.27%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.52%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

13.06%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

16.78%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

16.78%

+13.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и JEPQ

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.56%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Часто задаваемые вопросы

STWD and JEPQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to STWD (4.72%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор