Сравнение EFC с OXSQ
EFC (Ellington Financial Inc.) and OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) are both stocks. EFC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OXSQ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, EFC returned 5.44%/yr vs -10.59%/yr for OXSQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFC и OXSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у OXSQ с доходностью -15.89%.
EFC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.48%
OXSQ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFC и OXSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 5.74% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 10.98% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -15.89% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 15.84% |
Correlation
The correlation between EFC and OXSQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between EFC and OXSQ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.66B
OXSQ:
$115.64M
EFC:
$1.95
OXSQ:
-$0.45
EFC:
0.98
OXSQ:
0.94
EFC:
$417.93M
OXSQ:
-$4.62M
EFC:
$347.01M
OXSQ:
-$11.30M
EFC:
$270.77M
OXSQ:
-$30.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. OXSQ — Ранг доходности на риск
EFC
OXSQ
Сравнение EFC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | OXSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.66 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -1.44 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и OXSQ
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и OXSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -67.11% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -38.87% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -45.98% | +27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -48.30% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -45.33% | +45.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -21.19% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 17.68% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и OXSQ
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.72%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 22.37% | -17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 36.30% | -22.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 41.91% | -24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 27.83% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 35.78% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и OXSQ
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что меньше доходности OXSQ в 32.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.43% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 32.06% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и OXSQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and OXSQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (22.37%) compared to EFC (4.72%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs OXSQ's -67.11%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и OXSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор