PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение EFC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFC с SPY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или SPY.

Корреляция

Корреляция между EFC и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.59%
11.24%
PAA
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

0.60

SPY:

0.12

Коэф-т Сортино

EFC:

0.97

SPY:

0.31

Коэф-т Омега

EFC:

1.14

SPY:

1.04

Коэф-т Кальмара

EFC:

0.66

SPY:

0.12

Коэф-т Мартина

EFC:

2.85

SPY:

0.60

Индекс Язвы

EFC:

4.44%

SPY:

3.83%

Дневная вол-ть

EFC:

21.16%

SPY:

19.54%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EFC:

-18.86%

SPY:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.05% против 11.57% соответственно.

EFC

С начала года

-1.97%

1 месяц

-10.84%

6 месяцев

-1.40%

1 год

17.33%

5 лет

13.30%

10 лет

6.05%

SPY

С начала года

-10.22%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-8.37%

1 год

3.33%

5 лет

15.23%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAA, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PAA: -0.14
MPLX: 1.22
Коэффициент Сортино PAA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
PAA: -0.01
MPLX: 1.72
Коэффициент Омега PAA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAA: 1.00
MPLX: 1.23
Коэффициент Кальмара PAA, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PAA: -0.09
MPLX: 1.58
Коэффициент Мартина PAA, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAA: -0.64
MPLX: 6.73

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
1.22
PAA
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и SPY

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SPY в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок EFC и SPY

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.65%
-13.25%
PAA
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и SPY

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет NaN%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
10.05%
PAA
MPLX

Пользовательские портфели с EFC или SPY

ckbest2-2
4%
YTD
T
TCEHY
MO
ET
MPLX
PAA
VTR
Current
3%
YTD
UBER
SPYI
NVDA
SMCI
MPLX
META
MELI
JEPQ
RIVN
AMD
VZ
RBLX
MSFT
1 / 13

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
349

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
325

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679