Сравнение EFC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или SPY.
Основные характеристики
EFC | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.36% | 6.26% |
Дох-ть за 1 год | 7.88% | 26.32% |
Дох-ть за 3 года | -2.50% | 8.03% |
Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 13.23% |
Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 12.44% |
Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 23.68% | 11.67% |
Макс. просадка | -79.08% | -55.19% |
Current Drawdown | -15.19% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между EFC и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и SPY
С начала года, EFC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.59% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и SPY
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности SPY в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellington Financial Inc. | 15.34% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и SPY
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и SPY
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.