PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.60%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.89% против 14.06% соответственно.

EFC

1 день
0.42%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-3.49%
1 год
1.22%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с JEPQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EFC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.96

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.49

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.53

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

7.27

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между EFC и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и SPY

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		13.11%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EFC и SPY

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-55.19%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-12.05%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-24.50%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

-33.72%

-45.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-5.53%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-9.09%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.54%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и SPY

Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.35%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

9.50%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

19.06%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

17.06%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

17.92%

+24.30%