Сравнение EFC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или JEPQ.
Основные характеристики
| EFC | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | 6.32% |
| Дох-ть за 1 год | 7.88% | 28.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 23.68% | 10.99% |
| Макс. просадка | -79.08% | -16.82% |
| Current Drawdown | -15.19% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между EFC и JEPQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и JEPQ
С начала года, EFC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 6.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и JEPQ
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности JEPQ в 9.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 14.05% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.29% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и JEPQ
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и JEPQ
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.