PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFC с JEPQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EFC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFC и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
EFC
Ellington Financial Inc.		-8.53%26.13%8.68%18.16%-20.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

EFC

1 день
1.18%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-2.80%
1 год
2.87%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.16%

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

EFC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.07

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.63

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.75

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

8.55

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.07

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.84

-0.60

Корреляция

Корреляция между EFC и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и JEPQ

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности JEPQ в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		12.96%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFC и JEPQ

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-20.07%

-59.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-8.82%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-4.77%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-3.55%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.38%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и JEPQ

Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.94%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

10.52%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

18.53%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

16.90%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

16.90%

+25.31%