Сравнение EFC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или JEPQ.
Основные характеристики
| EFC | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 23.39% |
| Дох-ть за 1 год | 6.52% | 28.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 2.17 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 20.53% | 12.20% |
| Макс. просадка | -79.08% | -16.82% |
| Текущая просадка | -6.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFC и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и JEPQ
С начала года, EFC показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и JEPQ
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.43% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и JEPQ
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и JEPQ
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.