Сравнение EFC с EARN
EFC (Ellington Financial Inc.) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EFC returned 9.54%/yr vs 2.05%/yr for EARN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFC и EARN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции EARN по среднегодовой доходности: 9.54% против 2.05% соответственно.
EFC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.54%
EARN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- -9.60%
- С начала года
- -6.51%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам EFC и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 7.15% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -6.51% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
Correlation
The correlation between EFC and EARN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2013 г. | 0.52 |
The correlation between EFC and EARN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.47B
EARN:
$167.56M
EFC:
$1.89
EARN:
-$2.23
EFC:
3.53
EARN:
1.44
EFC:
$417.93M
EARN:
$53.96M
EFC:
$347.01M
EARN:
$41.65M
EFC:
$270.77M
EARN:
-$567.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. EARN — Ранг доходности на риск
EFC
EARN
Сравнение EFC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.44 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.92 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и EARN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и EARN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -66.44% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -21.53% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -31.19% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -47.06% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | -66.44% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -30.97% | +30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -17.16% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 10.27% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и EARN
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 3.97%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.98% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 17.81% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 22.72% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 26.52% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 37.66% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и EARN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности EARN в 21.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.52% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.39% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and EARN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARN has higher volatility (5.98%) compared to EFC (3.97%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs EARN's -66.44%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и EARN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор