Сравнение EFC с EARN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или EARN.
Основные характеристики
| EFC | EARN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 21.69% |
| Дох-ть за 1 год | 15.31% | 36.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.18% | -5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 2.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 2.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 11.18 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 20.85% | 22.18% |
| Макс. просадка | -79.08% | -66.44% |
| Текущая просадка | -4.89% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
| EFC | EARN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.13B | $167.66M |
| EPS | $1.29 | $0.21 |
| Цена/прибыль | 9.63 | 31.52 |
| PEG коэффициент | 0.86 | -1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.89M | $18.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $260.82M | $16.63M |
| EBITDA (12 мес.) | $170.03M | $47.68M |
Корреляция
Корреляция между EFC и EARN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFC и EARN
С начала года, EFC показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции EARN по среднегодовой доходности: 6.13% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и EARN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности EARN в 14.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и EARN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и EARN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и EARN
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.97%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности