Сравнение EFC с EARN
EFC (Ellington Financial Inc.) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EFC returned 9.06%/yr vs 1.46%/yr for EARN. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EFC и EARN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции EARN по среднегодовой доходности: 9.06% против 1.46% соответственно.
EFC
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.06%
- Всё время*
- 9.30%
EARN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -10.14%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 1.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $1.77M | $1.83M | |
| $15.86M | $15.31M | $16.83M |
Сравнение доходности по годам EFC и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 4.56% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -8.86% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
Correlation
The correlation between EFC and EARN is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2013 г. | 0.52 |
The correlation between EFC and EARN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.42B
EARN:
$160.42M
EFC:
$1.89
EARN:
-$2.23
EFC:
3.41
EARN:
1.38
EFC:
$417.93M
EARN:
$53.96M
EFC:
$347.01M
EARN:
$41.65M
EFC:
$270.77M
EARN:
-$567.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. EARN — Ранг доходности на риск
EFC
EARN
Сравнение EFC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.41 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.85 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и EARN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и EARN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -66.44% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -21.53% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -31.19% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -47.06% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | -66.44% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -32.71% | +30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -17.22% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 10.47% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и EARN
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 3.55%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.57% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 17.22% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 22.35% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 26.51% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 37.66% | +4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и EARN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что меньше доходности EARN в 22.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 22.48% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.78% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and EARN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARN has higher volatility (4.57%) compared to EFC (3.55%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs EARN's -66.44%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и EARN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор