PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFC с EARN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с EARN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или EARN.

Корреляция

Корреляция между EFC и EARN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EFC и EARN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.52%
29.98%
EFC
EARN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.22

EARN:

-0.16

Коэф-т Сортино

EFC:

1.80

EARN:

-0.06

Коэф-т Омега

EFC:

1.26

EARN:

0.99

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.38

EARN:

-0.09

Коэф-т Мартина

EFC:

4.97

EARN:

-0.51

Индекс Язвы

EFC:

5.22%

EARN:

7.62%

Дневная вол-ть

EFC:

21.28%

EARN:

24.19%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

EARN:

-66.44%

Текущая просадка

EFC:

-8.65%

EARN:

-30.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.23B

EARN:

$211.08M

EPS

EFC:

$1.36

EARN:

$0.28

Коэффициент P/E

EFC:

9.54

EARN:

20.07

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

EARN:

-1.79

Коэффициент P/S

EFC:

4.05

EARN:

5.12

Коэффициент P/B

EFC:

0.99

EARN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.30M

EARN:

$14.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$153.42M

EARN:

$13.64M

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$127.02M

EARN:

$12.70M

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции EARN по среднегодовой доходности: 7.34% против 1.89% соответственно.

EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

9.85%

1 год

25.54%

5 лет

17.21%

10 лет

7.34%

EARN

С начала года

-11.79%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-4.04%

5 лет

4.33%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и EARN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c EARN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.22
EARN: -0.16
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.80
EARN: -0.06
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
EARN: 0.99
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.38
EARN: -0.09
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 4.97
EARN: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа EARN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и EARN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.16
EFC
EARN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и EARN

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности EARN в 17.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.		12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		17.08%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%

Просадки

Сравнение просадок EFC и EARN

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и EARN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.65%
-30.79%
EFC
EARN

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и EARN

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 11.92%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
16.65%
EFC
EARN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и EARN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию