PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFC с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с GAIN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или GAIN.

Корреляция

Корреляция между EFC и GAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EFC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.43%
684.79%
EFC
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.22

GAIN:

0.45

Коэф-т Сортино

EFC:

1.80

GAIN:

0.82

Коэф-т Омега

EFC:

1.26

GAIN:

1.11

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.38

GAIN:

0.72

Коэф-т Мартина

EFC:

4.97

GAIN:

2.33

Индекс Язвы

EFC:

5.22%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

EFC:

21.28%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

EFC:

-8.65%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.23B

GAIN:

$514.62M

EPS

EFC:

$1.36

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

EFC:

9.54

GAIN:

7.31

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

EFC:

4.05

GAIN:

5.77

Коэффициент P/B

EFC:

0.99

GAIN:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.30M

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$153.42M

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$127.02M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 7.34% против 17.50% соответственно.

EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

9.85%

1 год

25.54%

5 лет

17.21%

10 лет

7.34%

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

18.11%

10 лет

17.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.22
GAIN: 0.45
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.80
GAIN: 0.82
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
GAIN: 1.11
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.38
GAIN: 0.72
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 4.97
GAIN: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.45
EFC
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и GAIN

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности GAIN в 11.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.		12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок EFC и GAIN

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.65%
0
EFC
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и GAIN

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 11.92%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
15.39%
EFC
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию