Сравнение EFC с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или GAIN.
Основные характеристики
| EFC | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 15.31% | 10.13% |
| Дох-ть за 3 года | 0.18% | 5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 17.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 20.85% | 18.61% |
| Макс. просадка | -79.08% | -80.87% |
| Текущая просадка | -4.89% | -5.30% |
Фундаментальные показатели
| EFC | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.13B | $491.26M |
| EPS | $1.29 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 9.63 | 6.80 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.89M | $97.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $260.82M | $73.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $170.03M | $35.57M |
Корреляция
Корреляция между EFC и GAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFC и GAIN
С начала года, EFC показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 6.13% против 17.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и GAIN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности GAIN в 18.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.97% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и GAIN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и GAIN
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.97%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности