PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFC с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с GAIN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или GAIN.

Корреляция

Корреляция между EFC и GAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.14

GAIN:

0.67

Коэф-т Сортино

EFC:

1.79

GAIN:

1.10

Коэф-т Омега

EFC:

1.25

GAIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.36

GAIN:

1.04

Коэф-т Мартина

EFC:

4.64

GAIN:

3.38

Индекс Язвы

EFC:

5.55%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

EFC:

21.25%

GAIN:

23.92%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

EFC:

-5.83%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.25B

GAIN:

$541.51M

EPS

EFC:

$1.39

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

EFC:

9.53

GAIN:

7.70

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

EFC:

4.06

GAIN:

5.78

Коэффициент P/B

EFC:

0.98

GAIN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$284.66M

GAIN:

$84.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$284.66M

GAIN:

-$5.51M

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$216.47M

GAIN:

$30.20M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFC показывает доходность 13.77%, а GAIN немного ниже – 13.59%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 7.45% против 18.03% соответственно.

EFC

С начала года

13.77%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

15.46%

1 год

23.35%

5 лет

18.30%

10 лет

7.45%

GAIN

С начала года

13.59%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

9.74%

1 год

16.56%

5 лет

19.54%

10 лет

18.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и GAIN

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности GAIN в 10.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.		11.77%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.75%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок EFC и GAIN

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и GAIN

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 5.29%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
72.28M
4.75M
(EFC) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию