PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFC с GAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFC (Ellington Financial Inc.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. EFC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, EFC returned 9.08%/yr vs 19.44%/yr for GAIN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 9.08% против 19.44% соответственно.

EFC

1 день
-1.76%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.72%
1 год
20.29%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.08%

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFC и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFC
Ellington Financial Inc.		3.50%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Correlation

The correlation between EFC and GAIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2010 г.

0.32

The correlation between EFC and GAIN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EFC:

$1.95

GAIN:

$3.40

Коэффициент P/E

EFC:

6.87

GAIN:

4.58

Коэффициент PEG

EFC:

0.05

GAIN:

0.10

Коэффициент P/S

EFC:

3.35

GAIN:

5.30

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$417.93M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$347.01M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$270.77M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с SPYEFC с JEPIEFC с OXSQEFC с JEPQ
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDSGAIN с SLRC

Доходность на риск

EFC vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.72

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.12

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

5.20

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EFC и GAIN

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFCGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-80.87%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-8.12%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-14.76%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-26.26%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

-56.28%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-8.02%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-15.92%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.90%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и GAIN

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 4.98%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFCGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

11.06%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

16.08%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

18.90%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

22.32%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.26%

25.67%

+16.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и GAIN

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности GAIN в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		11.68%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		9.64%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
61.25M
25.06M
(EFC) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EFC and GAIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.06%) compared to EFC (4.98%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs GAIN's -80.87%.

EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFC и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор