Сравнение CIM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или JEPI.
Основные характеристики
| CIM | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.09% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 20.91% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | -23.90% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 11.64% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 36.64% | 7.08% |
| Макс. просадка | -89.69% | -13.71% |
| Текущая просадка | -60.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CIM и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и JEPI
С начала года, CIM показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и JEPI
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.03% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и JEPI
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и JEPI
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.