PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIM с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIM с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CIM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIM и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIM
Chimera Investment Corporation		4.77%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%38.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

CIM

1 день
0.08%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.77%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.07%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.14%
10 лет*
-0.52%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chimera Investment Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с GOLD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CIM vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.61

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.95

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.79

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.83

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIM vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.76

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.04

-1.10

Корреляция

Корреляция между CIM и JEPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и JEPI

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		12.42%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIM и JEPI

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-13.71%

-75.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-10.28%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-13.71%

-55.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.71%

-4.53%

-57.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.67%

-2.07%

-49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

2.12%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и JEPI

Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.90%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

6.36%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

13.24%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

11.06%

+24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

10.88%

+25.51%