PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIM с JBLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIM с JBLU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и JetBlue Airways Corporation (JBLU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или JBLU.

Корреляция

Корреляция между CIM и JBLU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CIM и JBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.60%
-47.85%
CIM
JBLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIM:

0.16

JBLU:

-0.48

Коэф-т Сортино

CIM:

0.48

JBLU:

-0.27

Коэф-т Омега

CIM:

1.07

JBLU:

0.96

Коэф-т Кальмара

CIM:

0.08

JBLU:

-0.41

Коэф-т Мартина

CIM:

0.51

JBLU:

-1.69

Индекс Язвы

CIM:

11.10%

JBLU:

21.56%

Дневная вол-ть

CIM:

36.16%

JBLU:

76.14%

Макс. просадка

CIM:

-89.69%

JBLU:

-90.91%

Текущая просадка

CIM:

-67.77%

JBLU:

-87.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIM:

$964.60M

JBLU:

$1.37B

EPS

CIM:

$1.10

JBLU:

-$2.30

Коэффициент PEG

CIM:

-28.14

JBLU:

6.80

Коэффициент P/S

CIM:

3.47

JBLU:

0.15

Коэффициент P/B

CIM:

0.38

JBLU:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$559.34M

JBLU:

$7.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$473.18M

JBLU:

$809.00M

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$414.13M

JBLU:

$669.00M

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у JBLU с доходностью -50.64%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции JBLU по среднегодовой доходности: -1.45% против -15.47% соответственно.

CIM

С начала года

-12.38%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-17.65%

1 год

5.44%

5 лет

-0.54%

10 лет

-1.45%

JBLU

С начала года

-50.64%

1 месяц

-27.20%

6 месяцев

-45.96%

1 год

-32.87%

5 лет

-13.77%

10 лет

-15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIM и JBLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг риск-скорректированной доходности CIM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIM c JBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIM: 0.16
JBLU: -0.48
Коэффициент Сортино CIM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIM: 0.48
JBLU: -0.27
Коэффициент Омега CIM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIM: 1.07
JBLU: 0.96
Коэффициент Кальмара CIM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIM: 0.08
JBLU: -0.42
Коэффициент Мартина CIM, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIM: 0.51
JBLU: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа JBLU равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и JBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.48
CIM
JBLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и JBLU

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, тогда как JBLU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIM
Chimera Investment Corporation		12.25%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIM и JBLU

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и JBLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.77%
-85.64%
CIM
JBLU

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и JBLU

Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 17.33%, в то время как у JetBlue Airways Corporation (JBLU) волатильность равна 36.07%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
36.07%
CIM
JBLU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и JBLU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию