PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIM с JBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIM с JBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIM (Chimera Investment Corporation) and JBLU (JetBlue Airways Corporation) are both stocks. CIM operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while JBLU operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, CIM returned -1.25%/yr vs -12.29%/yr for JBLU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIM и JBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у JBLU с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции JBLU по среднегодовой доходности: -1.25% против -12.29% соответственно.

CIM

1 день
1.07%
1 месяц
-2.64%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.41%
3 года*
6.92%
5 лет*
-11.34%
10 лет*
-1.25%

JBLU

1 день
1.47%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.09%
1 год
-3.78%
3 года*
-11.49%
5 лет*
-23.98%
10 лет*
-12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIM и JBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIM
Chimera Investment Corporation		10.78%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%
JBLU
JetBlue Airways Corporation		6.37%-42.11%41.62%-14.35%-54.49%-2.06%-22.33%16.56%-28.11%-0.36%

Correlation

The correlation between CIM and JBLU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

CIM:

$0.23

JBLU:

-$2.61

Коэффициент P/S

CIM:

2.20

JBLU:

0.14

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$499.18M

JBLU:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$465.68M

JBLU:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$439.34M

JBLU:

$151.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chimera Investment Corporation

JetBlue Airways Corporation

Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPICIM с GOLD
Часто сравнивают с JBLU:
JBLU с ULCCJBLU с SAVEJBLU с UALJBLU с DALJBLU с SOFIJBLU с VOOJBLU с XLK

Доходность на риск

CIM vs. JBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JBLU
Ранг доходности на риск JBLU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c JBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMJBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.06

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.36

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.10

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

-0.21

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIM vs. JBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа JBLU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и JBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMJBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CIM и JBLU

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и JBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIMJBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-90.91%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-37.62%

+19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.80%

-63.29%

+27.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-82.28%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-85.58%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-84.50%

+24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.74%

-60.43%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

17.68%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и JBLU

Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 5.08%, в то время как у JetBlue Airways Corporation (JBLU) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIMJBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

18.18%

-13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

48.39%

-30.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

60.69%

-35.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

60.01%

-24.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

54.36%

-17.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и JBLU

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, тогда как JBLU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		11.75%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и JBLU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B202220232024202520260
2.24B
(CIM) Общая выручка
(JBLU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CIM and JBLU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBLU has higher volatility (18.18%) compared to CIM (5.08%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs JBLU's -90.91%.

CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIM и JBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор