PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIM с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или SPY.

Корреляция

Корреляция между CIM и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIM:

-0.02

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

CIM:

0.62

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

CIM:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIM:

0.13

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

CIM:

0.79

SPY:

2.17

Индекс Язвы

CIM:

11.81%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

CIM:

36.65%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

CIM:

-89.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CIM:

-65.85%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.40% против 12.35% соответственно.

CIM

С начала года

-7.16%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

-12.63%

1 год

1.54%

5 лет

-1.26%

10 лет

-0.40%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг риск-скорректированной доходности CIM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и SPY

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIM
Chimera Investment Corporation		11.56%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CIM и SPY

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и SPY

Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...