Сравнение CIM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или SPY.
Корреляция
Корреляция между CIM и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и SPY
Основные характеристики
CIM:
0.04
SPY:
0.28
CIM:
0.30
SPY:
0.54
CIM:
1.04
SPY:
1.08
CIM:
0.02
SPY:
0.29
CIM:
0.12
SPY:
1.35
CIM:
10.42%
SPY:
4.09%
CIM:
35.74%
SPY:
19.64%
CIM:
-89.69%
SPY:
-55.19%
CIM:
-70.23%
SPY:
-13.98%
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.51% против 11.65% соответственно.
CIM
-19.07%
-17.54%
-27.53%
3.30%
-2.67%
-2.51%
SPY
-10.04%
-7.04%
-9.15%
5.72%
14.60%
11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CIM и SPY
CIM
SPY
Сравнение CIM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и SPY
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 13.26% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и SPY
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и SPY
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.