PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CIM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIM
Chimera Investment Corporation		4.77%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.52% против 14.06% соответственно.

CIM

1 день
0.08%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.77%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.07%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.14%
10 лет*
-0.52%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chimera Investment Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с JEPICIM с GOLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CIM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.49

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.53

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

7.27

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.70

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.56

-0.62

Корреляция

Корреляция между CIM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и SPY

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		12.42%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CIM и SPY

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-55.19%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.05%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-24.50%

-44.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-33.72%

-38.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.71%

-5.53%

-56.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.67%

-9.09%

-42.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

2.54%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и SPY

Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.35%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

9.50%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

19.06%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

17.06%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

17.92%

+18.47%