PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHMI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHMI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHMI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHMI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		-1.24%14.92%-21.94%-18.91%-17.19%1.54%-28.09%-6.76%9.80%10.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHMI показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.69% против 14.06% соответственно.

CHMI

1 день
-3.20%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
7.20%
1 год
-12.10%
3 года*
-10.38%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
-3.69%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHMI:
CHMI с SCHDCHMI с VGTCHMI с ZIMCHMI с OCHMI с AGNCCHMI с QYLDCHMI с VUSA.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CHMI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHMI
Ранг доходности на риск CHMI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHMI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHMI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHMISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.96

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.49

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

7.27

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHMI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHMI на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHMISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.56

-0.63

Корреляция

Корреляция между CHMI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHMI и SPY

Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		18.60%19.61%22.73%17.82%18.62%13.06%13.24%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CHMI и SPY

Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHMISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.93%

-55.19%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.37%

-12.05%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-24.50%

-37.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.93%

-33.72%

-48.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-5.53%

-56.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-9.09%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

2.54%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CHMI и SPY

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHMISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.35%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

9.50%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

19.06%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

17.06%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

17.92%

+24.83%