PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHMI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHMI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CHMI с SPY

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHMI или SPY.

Доходность

Сравнение доходности CHMI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHMI:

-0.07

SPY:

0.61

Коэф-т Сортино

CHMI:

0.14

SPY:

1.05

Коэф-т Омега

CHMI:

1.02

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

CHMI:

-0.04

SPY:

0.70

Коэф-т Мартина

CHMI:

-0.18

SPY:

2.68

Индекс Язвы

CHMI:

14.67%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

CHMI:

35.58%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

CHMI:

-82.38%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CHMI:

-62.01%

SPY:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, CHMI показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.24% против 12.71% соответственно.

CHMI

С начала года

17.23%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

21.22%

1 год

-2.62%

3 года

-10.99%

5 лет

-6.31%

10 лет

-4.24%

SPY

С начала года

0.58%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-1.23%

1 год

12.34%

3 года

13.93%

5 лет

15.74%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHMI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHMI
Ранг риск-скорректированной доходности CHMI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHMI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHMI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHMI и SPY

Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.27%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		20.27%22.73%17.82%18.62%13.06%11.14%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%10.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CHMI и SPY

Максимальная просадка CHMI за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHMI и SPY

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...