Сравнение CHMI с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CHMI и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHMI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.24% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -3.69% против 21.51% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.69%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. VGT — Ранг доходности на риск
CHMI
VGT
Сравнение CHMI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.10 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.67 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.88 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.77 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.10 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CHMI и VGT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и VGT
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.60% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и VGT
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHMI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -54.63% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -16.40% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -35.07% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -35.07% | -46.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -11.66% | -50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -8.00% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 5.35% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и VGT
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHMI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 8.03% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 16.35% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 27.27% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 25.06% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 24.48% | +18.27% |