Сравнение CHMI с O
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHMI in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CHMI returned -4.88%/yr vs 4.76%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.88% против 4.76% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- -4.88%
O
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам CHMI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -4.10% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
O Realty Income Corporation | 10.29% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CHMI and O is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between CHMI and O shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$0.61
O:
$1.17
CHMI:
3.87
O:
51.81
CHMI:
0.14
O:
4.22
CHMI:
1.93
O:
7.00
CHMI:
$43.39M
O:
$5.92B
CHMI:
$35.08M
O:
$3.89B
CHMI:
$38.24M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. O — Ранг доходности на риск
CHMI
O
Сравнение CHMI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.36 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.39 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.94 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.19 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.49 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и O
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -48.45% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -11.10% | -13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -26.49% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -34.48% | -27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -48.28% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -8.76% | -54.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -9.21% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 4.45% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и O
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.78% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 11.81% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 16.01% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 18.88% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 25.63% | +17.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и O
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 19.15% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and O have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.05%) compared to O (5.78%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор