Сравнение CHMI с O
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHMI in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CHMI returned -4.74%/yr vs 4.35%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.74% против 4.35% соответственно.
CHMI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -6.75%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -4.74%
O
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам CHMI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.83% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
O Realty Income Corporation | 12.46% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CHMI and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between CHMI and O shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$0.61
O:
$1.17
CHMI:
4.01
O:
52.83
CHMI:
0.15
O:
4.30
CHMI:
2.00
O:
7.14
CHMI:
$43.39M
O:
$5.92B
CHMI:
$35.08M
O:
$3.89B
CHMI:
$38.24M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. O — Ранг доходности на риск
CHMI
O
Сравнение CHMI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.33 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.09 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и O
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -48.45% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -11.10% | -13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.96% | -26.49% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.84% | -34.48% | -27.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -48.28% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -6.96% | -55.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -9.20% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 4.79% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и O
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.96% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 12.14% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 16.37% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 18.91% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.92% | 25.65% | +17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и O
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.52%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.52% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (7.81%) compared to O (5.96%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор