Сравнение CHMI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности CHMI и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHMI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.24% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$0.19
O:
$1.75
CHMI:
12.52
O:
35.44
CHMI:
0.46
O:
7.26
CHMI:
2.12
O:
6.53
CHMI:
$40.34M
O:
$5.75B
CHMI:
$33.61M
O:
-$3.85B
CHMI:
$38.25M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.69% против 5.07% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.69%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. O — Ранг доходности на риск
CHMI
O
Сравнение CHMI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.86 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.24 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.19 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.57 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.86 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CHMI и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и O
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.60% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и O
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -48.45% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -11.10% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -34.48% | -27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -48.28% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -8.00% | -54.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -9.22% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 3.70% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и O
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHMI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 4.53% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 11.31% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 16.84% | +19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 18.89% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 25.69% | +17.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности