Сравнение CHMI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CHMI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHMI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.24% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.69% против 12.25% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.69%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CHMI
SCHD
Сравнение CHMI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.32 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.05 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.55 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.84 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между CHMI и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и SCHD
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.60% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и SCHD
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHMI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -33.37% | -48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -12.74% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -16.85% | -45.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -33.37% | -48.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -3.43% | -58.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -3.34% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 3.75% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и SCHD
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHMI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 2.33% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 7.96% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 15.69% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 14.40% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 16.70% | +26.05% |