Сравнение CHMI с ZIM
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. CHMI operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, CHMI returned -10.79%/yr vs 22.02%/yr for ZIM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и ZIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 19.35%.
CHMI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- -5.50%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -4.41%
ZIM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 48.35%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 0.05% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 3.23% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 19.35% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Correlation
The correlation between CHMI and ZIM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$86.71M
ZIM:
$2.95B
CHMI:
$0.59
ZIM:
$0.81
CHMI:
3.96
ZIM:
30.17
CHMI:
0.14
ZIM:
0.17
CHMI:
1.97
ZIM:
0.47
CHMI:
0.53
ZIM:
0.77
CHMI:
$43.39M
ZIM:
$6.29B
CHMI:
$35.08M
ZIM:
$676.00M
CHMI:
$38.24M
ZIM:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. ZIM — Ранг доходности на риск
CHMI
ZIM
Сравнение CHMI c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.21 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 5.38 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и ZIM
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ZIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -84.68% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -29.84% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -57.12% | +21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -84.68% | +25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.80% | -14.15% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -39.44% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 12.27% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и ZIM
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 7.48%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 11.17% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 35.38% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 52.24% | -21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 65.36% | -32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 67.20% | -24.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и ZIM
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.02%, что больше доходности ZIM в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.02% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.10% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and ZIM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIM has higher volatility (11.17%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs ZIM's -84.68%.
ZIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и ZIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор