PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHMI с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHMI с ZIM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHMI или ZIM.

Корреляция

Корреляция между CHMI и ZIM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHMI и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHMI:

0.11

ZIM:

0.47

Коэф-т Сортино

CHMI:

0.49

ZIM:

1.42

Коэф-т Омега

CHMI:

1.07

ZIM:

1.18

Коэф-т Кальмара

CHMI:

0.09

ZIM:

0.87

Коэф-т Мартина

CHMI:

0.44

ZIM:

3.12

Индекс Язвы

CHMI:

14.36%

ZIM:

18.31%

Дневная вол-ть

CHMI:

35.45%

ZIM:

77.99%

Макс. просадка

CHMI:

-82.38%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

CHMI:

-60.47%

ZIM:

-48.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHMI:

$102.43M

ZIM:

$1.72B

EPS

CHMI:

$0.07

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

CHMI:

44.00

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

CHMI:

3.72

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

CHMI:

0.83

ZIM:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

CHMI:

$35.65M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHMI:

$14.77M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

CHMI:

$43.86M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, CHMI показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -19.15%.

CHMI

С начала года

21.99%

1 месяц

25.71%

6 месяцев

4.78%

1 год

5.39%

5 лет

0.64%

10 лет

-4.15%

ZIM

С начала года

-19.15%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-16.02%

1 год

25.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHMI и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHMI
Ранг риск-скорректированной доходности CHMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHMI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHMI c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHMI на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHMI и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHMI и ZIM

Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности ZIM в 55.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		19.48%22.73%17.82%18.62%13.06%11.05%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%10.98%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.92%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHMI и ZIM

Максимальная просадка CHMI за все время составила -82.38%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHMI и ZIM

Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 17.36%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHMI и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
-3.05M
2.17B
(CHMI) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию