Сравнение CHMI с ZIM
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. CHMI operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, CHMI returned -12.51%/yr vs 17.10%/yr for ZIM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и ZIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 25.63%.
CHMI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -6.75%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -4.74%
ZIM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 77.10%
- 3 года*
- 53.81%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.83% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 3.23% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 25.63% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Correlation
The correlation between CHMI and ZIM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.92M
ZIM:
$3.11B
CHMI:
$0.61
ZIM:
$0.81
CHMI:
4.01
ZIM:
31.76
CHMI:
0.15
ZIM:
0.18
CHMI:
2.00
ZIM:
0.49
CHMI:
0.55
ZIM:
0.81
CHMI:
$43.39M
ZIM:
$6.29B
CHMI:
$35.08M
ZIM:
$676.00M
CHMI:
$38.24M
ZIM:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. ZIM — Ранг доходности на риск
CHMI
ZIM
Сравнение CHMI c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.60 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.50 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и ZIM
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ZIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -84.68% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -29.84% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.96% | -57.12% | +16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.84% | -84.68% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -9.63% | -52.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -39.71% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 11.89% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и ZIM
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 7.81%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 11.98% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 36.53% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 52.18% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 65.66% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.92% | 67.42% | -24.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и ZIM
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.52%, что больше доходности ZIM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.52% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 4.84% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and ZIM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIM has higher volatility (11.98%) compared to CHMI (7.81%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs ZIM's -84.68%.
ZIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и ZIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор