PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHMI с ZIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHMI с ZIM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. CHMI operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, CHMI returned -12.42%/yr vs 21.40%/yr for ZIM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHMI и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHMI показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 22.90%.

CHMI

1 день
-2.08%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
2.42%
1 год
-6.31%
3 года*
-8.40%
5 лет*
-12.42%
10 лет*
-4.88%

ZIM

1 день
-0.83%
1 месяц
-9.34%
С начала года
22.90%
6 месяцев
30.26%
1 год
55.08%
3 года*
45.96%
5 лет*
21.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHMI и ZIM

2026 (YTD)20252024202320222021
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		-4.10%14.92%-21.94%-18.91%-17.19%3.11%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		22.90%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%

Correlation

The correlation between CHMI and ZIM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHMI:

$85.99M

ZIM:

$3.04B

EPS

CHMI:

$0.61

ZIM:

$0.81

Коэффициент P/E

CHMI:

3.87

ZIM:

31.07

Коэффициент PEG

CHMI:

0.14

ZIM:

0.18

Коэффициент P/S

CHMI:

1.93

ZIM:

0.48

Коэффициент P/B

CHMI:

0.53

ZIM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

CHMI:

$43.39M

ZIM:

$6.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHMI:

$35.08M

ZIM:

$676.00M

EBITDA (12 мес.)

CHMI:

$38.24M

ZIM:

$1.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Часто сравнивают с CHMI:
CHMI с SCHDCHMI с VGTCHMI с OCHMI с SPYCHMI с AGNCCHMI с QYLDCHMI с VUSA.L
Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с IEPZIM с GSLZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGL

Доходность на риск

CHMI vs. ZIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHMI
Ранг доходности на риск CHMI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHMI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHMI c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHMIZIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.04

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.05

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.81

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

4.35

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHMI vs. ZIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHMI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHMI и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHMIZIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.04

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.33

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.76

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CHMI и ZIM

Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ZIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHMIZIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.93%

-84.68%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-30.66%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-57.12%

+14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-84.68%

+22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.39%

-11.59%

-51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-40.01%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

12.69%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHMI и ZIM

Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 8.05%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHMIZIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

11.65%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

37.56%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

53.11%

-21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

65.88%

-33.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

67.68%

-24.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHMI и ZIM

Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности ZIM в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		19.15%19.61%22.73%17.82%18.62%13.06%13.24%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		4.95%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHMI и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
1.40B
(CHMI) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHMI and ZIM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIM has higher volatility (11.65%) compared to CHMI (8.05%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs ZIM's -84.68%.

ZIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHMI и ZIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор