Сравнение CHMI с QYLD
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, CHMI returned -4.88%/yr vs 9.61%/yr for QYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -4.88% против 9.61% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- -4.88%
QYLD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам CHMI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -4.10% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 5.92% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between CHMI and QYLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CHMI
QYLD
Сравнение CHMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.41 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 25.62 | -26.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.50 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.55 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и QYLD
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -24.75% | -57.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -4.97% | -19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -19.06% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -24.61% | -37.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -24.75% | -57.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -1.87% | -61.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -3.84% | -24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 0.85% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и QYLD
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 2.64% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 7.37% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 8.78% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 14.71% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 15.50% | +27.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и QYLD
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 19.15% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CHMI and QYLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.05%) compared to QYLD (2.64%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор