Сравнение CHMI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CHMI и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHMI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.24% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -3.69% против 8.96% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.69%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CHMI
QYLD
Сравнение CHMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.00 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.61 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.57 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.32 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.00 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.47 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.56 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CHMI и QYLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и QYLD
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.60% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и QYLD
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -24.75% | -57.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -10.84% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -24.61% | -37.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -24.75% | -57.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -1.84% | -60.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -3.89% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 1.65% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и QYLD
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 4.90% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 7.50% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 16.43% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 14.84% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 15.51% | +27.24% |