Сравнение CHMI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHMI или QYLD.
Основные характеристики
| CHMI | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.38% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | -20.62% | 15.00% |
| Дох-ть за 3 года | -18.47% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.65% | 6.60% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.30% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 34.81% | 8.19% |
| Макс. просадка | -82.38% | -24.89% |
| Current Drawdown | -62.39% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между CHMI и QYLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и QYLD
С начала года, CHMI показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -4.30% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и QYLD
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности QYLD в 11.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.09% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 11.05% | 12.20% | 11.96% | 10.80% | 11.44% | 14.98% | 10.80% | 2.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.78% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и QYLD
Максимальная просадка CHMI за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и QYLD
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.