Сравнение CHMI с QYLD
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, CHMI returned -4.74%/yr vs 10.21%/yr for QYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -4.74% против 10.21% соответственно.
CHMI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -6.75%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -4.74%
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам CHMI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.83% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between CHMI and QYLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CHMI
QYLD
Сравнение CHMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.46 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 24.33 | -24.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и QYLD
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -24.75% | -57.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -4.97% | -19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.96% | -19.06% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.84% | -24.61% | -37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -24.75% | -57.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -1.77% | -60.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -3.82% | -24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 0.91% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и QYLD
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 4.78% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 8.45% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 9.69% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 14.84% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.92% | 15.55% | +27.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и QYLD
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.52%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.52% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CHMI and QYLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (7.81%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор