PortfoliosLab logo
Сравнение ARR с HASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARR и HASI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARR и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.62%
316.00%
ARR
HASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.13

HASI:

0.08

Коэф-т Сортино

ARR:

-0.02

HASI:

0.42

Коэф-т Омега

ARR:

1.00

HASI:

1.05

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.04

HASI:

0.05

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.35

HASI:

0.21

Индекс Язвы

ARR:

8.43%

HASI:

14.67%

Дневная вол-ть

ARR:

22.89%

HASI:

41.72%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

HASI:

-76.94%

Текущая просадка

ARR:

-71.33%

HASI:

-56.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$1.19B

HASI:

$2.96B

EPS

ARR:

-$0.52

HASI:

$1.62

Коэффициент PEG

ARR:

-1.31

HASI:

0.76

Коэффициент P/S

ARR:

30.31

HASI:

21.14

Коэффициент P/B

ARR:

0.87

HASI:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$57.45M

HASI:

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$41.03M

HASI:

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$138.49M

HASI:

$57.89B

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям HASI по среднегодовой доходности: -7.26% против 8.35% соответственно.


ARR

С начала года

-14.24%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-4.80%

5 лет

-4.15%

10 лет

-7.26%

HASI

С начала года

-6.40%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-25.18%

1 год

0.97%

5 лет

3.33%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и HASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARR: -0.13
HASI: 0.08
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARR: -0.02
HASI: 0.42
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARR: 1.00
HASI: 1.05
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARR: -0.04
HASI: 0.05
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARR: -0.35
HASI: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа HASI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.08
ARR
HASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и HASI

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности HASI в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
18.82%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.73%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок ARR и HASI

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.78%
-56.68%
ARR
HASI

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и HASI

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеют волатильность 14.62% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
14.65%
ARR
HASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию