Сравнение ARR с VICI
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARR in REIT - Mortgage, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, ARR returned -5.93%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARR и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.
ARR
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- -5.53%
- Всё время*
- -3.18%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06M | $69.29M | $62.70M | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам ARR и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 3.47% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | -3.76% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ARR and VICI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between ARR and VICI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$1.94B
VICI:
$29.06B
ARR:
$3.70
VICI:
$2.58
ARR:
4.50
VICI:
10.23
ARR:
0.02
VICI:
0.58
ARR:
2.43
VICI:
6.89
ARR:
0.84
VICI:
0.99
ARR:
$798.45M
VICI:
$4.11B
ARR:
$765.90M
VICI:
$3.02B
ARR:
$692.10M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. VICI — Ранг доходности на риск
ARR
VICI
Сравнение ARR c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.89 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -1.36 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и VICI
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -60.21% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -18.27% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.25% | -18.63% | -25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -18.63% | -46.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -17.16% | -44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.37% | -8.32% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 11.92% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и VICI
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.69%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.23% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 14.73% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 17.91% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 21.02% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 29.20% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и VICI
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%, что больше доходности VICI в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.32% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and VICI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.23%) compared to ARR (5.69%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs VICI's -60.21%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор