Сравнение ARR с VICI
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARR in REIT - Mortgage, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, ARR returned -8.03%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
ARR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -3.84%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARR и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 4.16% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | -3.86% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ARR and VICI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.06B
VICI:
$29.07B
ARR:
$2.29
VICI:
$2.92
ARR:
7.52
VICI:
9.32
ARR:
0.03
VICI:
0.53
ARR:
1.93
VICI:
7.15
ARR:
0.88
VICI:
1.03
ARR:
$937.04M
VICI:
$4.05B
ARR:
$907.29M
VICI:
$3.01B
ARR:
$800.90M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. VICI — Ранг доходности на риск
ARR
VICI
Сравнение ARR c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARR | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.45 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.77 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARR | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.49 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ARR и VICI
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -60.21% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -17.88% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -17.88% | -27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.68% | -18.61% | -48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.15% | -16.02% | -45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -8.17% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 10.40% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и VICI
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.17% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 12.28% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 16.44% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 20.97% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 29.28% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и VICI
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.72% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and VICI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARR has higher volatility (5.19%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs VICI's -60.21%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор