Сравнение ARR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPY.
Корреляция
Корреляция между ARR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SPY
Основные характеристики
ARR:
0.26
SPY:
2.03
ARR:
0.50
SPY:
2.71
ARR:
1.07
SPY:
1.38
ARR:
0.08
SPY:
3.09
ARR:
1.08
SPY:
12.94
ARR:
5.59%
SPY:
2.01%
ARR:
23.31%
SPY:
12.78%
ARR:
-80.10%
SPY:
-55.19%
ARR:
-67.52%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.62% против 13.38% соответственно.
ARR
-2.84%
-4.41%
-10.03%
7.84%
-16.86%
-6.62%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARR и SPY
ARR
SPY
Сравнение ARR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SPY
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 15.93% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SPY
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SPY
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.