PortfoliosLab logo
Сравнение ARR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.30%
418.96%
ARR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.08

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ARR:

0.05

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ARR:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.03

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.22

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ARR:

8.49%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ARR:

23.29%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ARR:

-70.04%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.79% против 12.04% соответственно.


ARR

С начала года

-10.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-10.60%

1 год

0.62%

5 лет

-3.84%

10 лет

-6.79%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARR: -0.08
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARR: 0.05
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARR: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARR: -0.03
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARR: -0.22
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.51
ARR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и SPY

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.01%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
18.01%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARR и SPY

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.04%
-9.89%
ARR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и SPY

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.27% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
15.12%
ARR
SPY