Сравнение ARR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPY.
Основные характеристики
ARR | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.43% | 9.14% |
Дох-ть за 1 год | -10.47% | 27.11% |
Дох-ть за 3 года | -20.16% | 8.62% |
Дох-ть за 5 лет | -16.06% | 14.39% |
Дох-ть за 10 лет | -8.01% | 12.68% |
Коэф-т Шарпа | -0.29 | 2.36 |
Дневная вол-ть | 32.18% | 11.51% |
Макс. просадка | -80.11% | -55.19% |
Current Drawdown | -69.46% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между ARR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SPY
С начала года, ARR показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.01% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SPY
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности SPY в 1.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMOUR Residential REIT, Inc. | 21.89% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SPY
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SPY
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.