Сравнение ARR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.40% против 13.04% соответственно.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ARR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 12.17% |
| Макс. просадка | -80.10% | -55.19% |
| Текущая просадка | -67.09% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SPY
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SPY
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SPY
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.