Сравнение ARR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SPY.
Корреляция
Корреляция между ARR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SPY
Основные характеристики
ARR:
0.52
SPY:
2.03
ARR:
0.84
SPY:
2.71
ARR:
1.11
SPY:
1.38
ARR:
0.17
SPY:
3.02
ARR:
2.35
SPY:
13.49
ARR:
5.25%
SPY:
1.88%
ARR:
23.84%
SPY:
12.48%
ARR:
-80.10%
SPY:
-55.19%
ARR:
-67.17%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.18% против 12.94% соответственно.
ARR
11.14%
-0.31%
2.97%
13.07%
-15.26%
-7.18%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SPY
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 15.55% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SPY
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SPY
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.