Сравнение ARR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -7.40% против 11.44% соответственно.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| ARR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 11.08% |
| Макс. просадка | -80.10% | -33.37% |
| Текущая просадка | -67.09% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SCHD
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SCHD
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SCHD
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.