Сравнение ARR с SCHD

С начала года, ARR показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.93% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%, что больше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SCHD.

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.