PortfoliosLab logo
Сравнение ARR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARR и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.10%
369.64%
ARR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

ARR:

0.05

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

ARR:

1.01

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.22

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

ARR:

8.49%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

ARR:

23.29%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ARR:

-70.04%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -6.79% против 10.34% соответственно.


ARR

С начала года

-10.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-10.60%

1 год

0.62%

5 лет

-3.84%

10 лет

-6.79%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARR: -0.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARR: 0.05
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARR: 1.01
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARR: -0.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARR: -0.22
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.18
ARR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и SCHD

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.01%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
18.01%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ARR и SCHD

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.04%
-11.47%
ARR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и SCHD

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
11.20%
ARR
SCHD