Сравнение ARR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ARR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SCHD
Основные характеристики
ARR:
0.52
SCHD:
1.02
ARR:
0.84
SCHD:
1.51
ARR:
1.11
SCHD:
1.18
ARR:
0.17
SCHD:
1.55
ARR:
2.35
SCHD:
5.23
ARR:
5.25%
SCHD:
2.21%
ARR:
23.84%
SCHD:
11.28%
ARR:
-80.10%
SCHD:
-33.37%
ARR:
-67.17%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARR показывает доходность 11.14%, а SCHD немного ниже – 10.68%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -7.18% против 10.89% соответственно.
ARR
11.14%
-0.31%
2.97%
13.07%
-15.26%
-7.18%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SCHD
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 15.55% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и SCHD
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SCHD
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.