Сравнение ARR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или VOO.
Основные характеристики
| ARR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.54% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | -6.19% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | -19.95% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.42% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.93% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 32.32% | 11.70% |
| Макс. просадка | -80.11% | -33.99% |
| Current Drawdown | -69.43% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между ARR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARR и VOO
С начала года, ARR показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.93% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и VOO
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 21.87% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и VOO
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и VOO
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.