Сравнение ARR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ARR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.40% против 13.11% соответственно.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| ARR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 12.23% |
| Макс. просадка | -80.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -67.09% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и VOO
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и VOO
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и VOO
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.