Сравнение ARR с CGC
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. ARR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, ARR returned -5.53%/yr vs -29.65%/yr for CGC. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARR и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции ARR превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -5.53% против -29.65% соответственно.
ARR
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- -5.53%
- Всё время*
- -3.18%
CGC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -18.27%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -65.53%
- 10 лет*
- -29.65%
- Всё время*
- -23.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06M | $69.29M | $62.70M | |
| $2.21M | $2.01M | $5.25M |
Сравнение доходности по годам ARR и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 3.47% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
CGC Canopy Growth Corporation | -18.27% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Correlation
The correlation between ARR and CGC is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ARR and CGC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$1.94B
CGC:
$393.32M
ARR:
$3.70
CGC:
-CA$1.09
ARR:
2.43
CGC:
1.41
ARR:
0.84
CGC:
0.72
ARR:
$798.45M
CGC:
CA$312.34M
ARR:
$765.90M
CGC:
CA$77.66M
ARR:
$692.10M
CGC:
-CA$205.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. CGC — Ранг доходности на риск
ARR
CGC
Сравнение ARR c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.25 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -0.35 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и CGC
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -99.85% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -55.38% | +38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.25% | -95.10% | +50.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -99.57% | +34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -99.85% | +21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -99.84% | +38.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.37% | -62.59% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 39.42% | -33.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и CGC
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.69%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.66% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 40.69% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 100.76% | -76.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 124.22% | -95.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 103.21% | -68.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и CGC
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%, тогда как CGC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.32% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and CGC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (9.66%) compared to ARR (5.69%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs CGC's -99.85%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор