Сравнение ARR с CGC
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. ARR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, ARR returned -3.92%/yr vs -25.74%/yr for CGC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции ARR превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -3.92% против -25.74% соответственно.
ARR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- -3.92%
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
Сравнение доходности по годам ARR и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 3.25% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Correlation
The correlation between ARR and CGC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ARR and CGC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.04B
CGC:
$359.36M
ARR:
$2.29
CGC:
-$1.21
ARR:
1.91
CGC:
0.95
ARR:
0.87
CGC:
0.47
ARR:
$937.04M
CGC:
$294.24M
ARR:
$907.29M
CGC:
$71.95M
ARR:
$800.90M
CGC:
-$225.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. CGC — Ранг доходности на риск
ARR
CGC
Сравнение ARR c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARR | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.25 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.39 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.25 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ARR и CGC
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -99.85% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -55.38% | +38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -95.10% | +49.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.68% | -99.68% | +33.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -99.85% | +21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.49% | -99.82% | +38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -62.08% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 35.79% | -29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и CGC
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.11%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 13.73% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 66.74% | -48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 107.19% | -83.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 124.27% | -95.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 103.36% | -69.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и CGC
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.87%, тогда как CGC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.87% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and CGC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.73%) compared to ARR (5.11%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs CGC's -99.85%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор