PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARR с CGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARR с CGC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или CGC.

Корреляция

Корреляция между ARR и CGC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARR и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

0.09

CGC:

-0.97

Коэф-т Сортино

ARR:

0.33

CGC:

-2.37

Коэф-т Омега

ARR:

1.05

CGC:

0.73

Коэф-т Кальмара

ARR:

0.04

CGC:

-0.86

Коэф-т Мартина

ARR:

0.33

CGC:

-1.29

Индекс Язвы

ARR:

9.09%

CGC:

66.24%

Дневная вол-ть

ARR:

23.23%

CGC:

89.11%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

CGC:

-99.85%

Текущая просадка

ARR:

-68.14%

CGC:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$1.38B

CGC:

$262.42M

EPS

ARR:

-$0.43

CGC:

-$3.53

Коэффициент P/S

ARR:

30.71

CGC:

0.95

Коэффициент P/B

ARR:

0.82

CGC:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$234.47M

CGC:

$215.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$81.50M

CGC:

$68.97M

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$302.99M

CGC:

-$284.99M

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -51.09%. За последние 10 лет акции ARR превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -6.04% против -22.18% соответственно.

ARR

С начала года

-4.70%

1 месяц

19.48%

6 месяцев

-2.78%

1 год

1.97%

5 лет

0.14%

10 лет

-6.04%

CGC

С начала года

-51.09%

1 месяц

32.67%

6 месяцев

-64.17%

1 год

-86.48%

5 лет

-61.63%

10 лет

-22.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CGC равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и CGC

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.18%, тогда как CGC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.18%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
CGC
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARR и CGC

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и CGC

Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 8.48%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20212022202320242025
177.01M
86.24M
(ARR) Общая выручка
(CGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию