Сравнение AGNC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности AGNC и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.58
O:
$1.75
AGNC:
6.34
O:
35.44
AGNC:
0.02
O:
7.26
AGNC:
5.51
O:
6.53
AGNC:
$1.92B
O:
$5.75B
AGNC:
$1.92B
O:
-$3.85B
AGNC:
$4.52B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.23% против 5.07% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. O — Ранг доходности на риск
AGNC
O
Сравнение AGNC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 3.57 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AGNC и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и O
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и O
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -48.45% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -11.10% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -34.48% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -48.28% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -8.00% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -9.22% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.70% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и O
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 4.53% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 11.31% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 16.84% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 18.89% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 25.69% | -0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности