Сравнение AGNC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или O.
Основные характеристики
| AGNC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.16% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 30.17% | 20.81% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.30% | -0.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 2.98 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 6.85% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 18.15% |
| Макс. просадка | -54.56% | -48.45% |
| Текущая просадка | -20.22% | -14.06% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.39B | $49.90B |
| EPS | $1.49 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 6.36 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и O составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и O
С начала года, AGNC показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.27% против 7.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и O
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности O в 5.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.21% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
O Realty Income Corporation | 5.47% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и O
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и O
AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 7.00% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности