Сравнение AGNC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или O.
Основные характеристики
AGNC | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.74% | -4.87% |
Дох-ть за 1 год | 17.69% | -7.87% |
Дох-ть за 3 года | -4.48% | 0.06% |
Дох-ть за 5 лет | 0.00% | -1.05% |
Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 7.90% |
Коэф-т Шарпа | 0.66 | -0.33 |
Дневная вол-ть | 27.96% | 19.14% |
Макс. просадка | -54.56% | -48.45% |
Current Drawdown | -23.45% | -21.42% |
Фундаментальные показатели
AGNC | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $6.80B | $44.85B |
Прибыль на акцию | $0.05 | $1.26 |
Цена/прибыль | 195.60 | 41.33 |
PEG коэффициент | 17.55 | 21.68 |
Выручка (12 мес.) | $251.00M | $4.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.12B | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и O
С начала года, AGNC показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.18% против 7.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AGNC Investment Corp. | 0.66 | ||||
Realty Income Corporation | -0.33 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и O
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности O в 6.15%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC Investment Corp. | 15.76% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Realty Income Corporation | 6.15% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и O
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGNC и O
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и O
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.