PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGNC с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGNCO
Дох-ть с нач. г.4.74%-4.87%
Дох-ть за 1 год17.69%-7.87%
Дох-ть за 3 года-4.48%0.06%
Дох-ть за 5 лет0.00%-1.05%
Дох-ть за 10 лет4.18%7.90%
Коэф-т Шарпа0.66-0.33
Дневная вол-ть27.96%19.14%
Макс. просадка-54.56%-48.45%
Current Drawdown-23.45%-21.42%

Фундаментальные показатели


AGNCO
Рыночная капитализация$6.80B$44.85B
Прибыль на акцию$0.05$1.26
Цена/прибыль195.6041.33
PEG коэффициент17.5521.68
Выручка (12 мес.)$251.00M$4.08B
Валовая прибыль (12 мес.)-$1.12B$3.11B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между AGNC и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и O

С начала года, AGNC показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.18% против 7.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
387.04%
388.34%
AGNC
O

Сравнение акций, фондов или ETF


AGNC Investment Corp.

Realty Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGNC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGNC
AGNC Investment Corp.
0.66
O
Realty Income Corporation
-0.33

Сравнение коэффициента Шарпа AGNC и O

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGNC и O.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.66
-0.33
AGNC
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и O

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности O в 6.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGNC
AGNC Investment Corp.
15.76%14.68%13.91%9.56%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%19.44%
O
Realty Income Corporation
6.15%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и O

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGNC и O


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.45%
-21.42%
AGNC
O

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и O

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.69%
3.82%
AGNC
O