Сравнение AGNC с O
AGNC (AGNC Investment Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AGNC in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AGNC returned 6.31%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.67% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 6.31%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам AGNC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AGNC and O is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.39 |
The correlation between AGNC and O shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.33
O:
$1.17
AGNC:
7.73
O:
50.88
AGNC:
0.02
O:
4.14
AGNC:
4.75
O:
6.88
AGNC:
$2.33B
O:
$5.92B
AGNC:
$2.30B
O:
$3.89B
AGNC:
$3.72B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. O — Ранг доходности на риск
AGNC
O
Сравнение AGNC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.16 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 2.91 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и O
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -48.45% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -11.10% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -26.49% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -34.48% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -48.28% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -10.39% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -9.21% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 4.42% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и O
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 4.90%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.47% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 11.72% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 15.92% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 18.87% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 25.62% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и O
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.99% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and O have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.47%) compared to AGNC (4.90%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs O's -48.45%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор