Сравнение STWD с BXP
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STWD in REIT - Mortgage, BXP in REIT - Office. Over the past 10 years, STWD returned 7.77%/yr vs -3.02%/yr for BXP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 7.77% против -3.02% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 7.77%
BXP
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам STWD и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
BXP Boston Properties, Inc. | -6.79% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Correlation
The correlation between STWD and BXP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between STWD and BXP shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
BXP:
$2.00
STWD:
12.31
BXP:
31.03
STWD:
1.01
BXP:
0.07
STWD:
2.18
BXP:
2.82
STWD:
$1.98B
BXP:
$3.49B
STWD:
$1.19B
BXP:
$2.10B
STWD:
$1.83B
BXP:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. BXP — Ранг доходности на риск
STWD
BXP
Сравнение STWD c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.52 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок STWD и BXP
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -72.80% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -33.56% | +19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -39.03% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -62.57% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -63.59% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -42.54% | +30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -16.72% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 16.63% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и BXP
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 5.47%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.56% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 20.12% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 27.98% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 32.87% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 32.03% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и BXP
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности BXP в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.96% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и BXP
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and BXP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (6.56%) compared to STWD (5.47%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs BXP's -72.80%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор