PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STWD с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STWD и BXP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STWD с BXP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или BXP.

Доходность

Сравнение доходности STWD и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.83

BXP:

0.87

Коэф-т Сортино

STWD:

1.09

BXP:

1.15

Коэф-т Омега

STWD:

1.15

BXP:

1.15

Коэф-т Кальмара

STWD:

1.15

BXP:

0.44

Коэф-т Мартина

STWD:

3.89

BXP:

1.46

Индекс Язвы

STWD:

4.07%

BXP:

15.59%

Дневная вол-ть

STWD:

21.84%

BXP:

31.58%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

STWD:

-1.92%

BXP:

-39.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.88B

BXP:

$11.86B

EPS

STWD:

$0.94

BXP:

-$0.03

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

BXP:

0.35

Коэффициент P/S

STWD:

16.37

BXP:

3.49

Коэффициент P/B

STWD:

1.04

BXP:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.84B

BXP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

BXP:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$1.19B

BXP:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 7.75% против -2.51% соответственно.

STWD

С начала года

7.51%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

2.93%

1 год

17.88%

3 года

3.70%

5 лет

19.30%

10 лет

7.75%

BXP

С начала года

-6.05%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-14.56%

1 год

27.40%

3 года

-9.97%

5 лет

0.64%

10 лет

-2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

Boston Properties, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и BXP

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности BXP в 5.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		9.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
BXP
Boston Properties, Inc.		5.69%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Просадки

Сравнение просадок STWD и BXP

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и BXP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и BXP

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 5.45%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
418.18M
865.22M
(STWD) Общая выручка
(BXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию