Сравнение AGNC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или SCHD.
Основные характеристики
| AGNC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.97% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 11.96% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | -7.76% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.08% | 11.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.00% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 28.30% | 11.77% |
| Макс. просадка | -54.56% | -33.37% |
| Current Drawdown | -27.63% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между AGNC и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и SCHD
С начала года, AGNC показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.00% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и SCHD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.38% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и SCHD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и SCHD
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.