Сравнение ACRE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 1.90% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.62% против 12.25% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- -7.98%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 2.62%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ACRE
SCHD
Сравнение ACRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 3.55 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между ACRE и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и SCHD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.71% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и SCHD
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -33.37% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -12.74% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -16.85% | -50.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -33.37% | -42.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.34% | -3.43% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -3.34% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 3.75% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и SCHD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 2.33% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 7.96% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 15.69% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 14.40% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 16.70% | +28.31% |