PortfoliosLab logo
Сравнение ACRE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACRE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.35%
318.34%
ACRE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.46

SCHD:

0.14

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.45

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.28

SCHD:

0.17

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.90

SCHD:

0.57

Индекс Язвы

ACRE:

21.64%

SCHD:

4.90%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.30%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ACRE:

-58.35%

SCHD:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.99% против 10.38% соответственно.


ACRE

С начала года

-15.47%

1 месяц

34.26%

6 месяцев

-27.35%

1 год

-18.90%

5 лет

1.96%

10 лет

0.99%

SCHD

С начала года

-4.79%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-9.18%

1 год

2.30%

5 лет

12.67%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.14
ACRE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SCHD

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
18.67%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SCHD

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.35%
-11.09%
ACRE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SCHD

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.15%
8.36%
ACRE
SCHD