Сравнение ACRE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SCHD.
Основные характеристики
| ACRE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.79% | 0.36% |
| Дох-ть за 1 год | -16.54% | 6.30% |
| Дох-ть за 3 года | -15.71% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.86% | 10.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.32% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 11.69% |
| Макс. просадка | -75.68% | -33.37% |
| Current Drawdown | -50.43% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между ACRE и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и SCHD
С начала года, ACRE показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.32% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и SCHD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.28%, что больше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 19.28% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и SCHD
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и SCHD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.