PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с SCHD

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.54

SCHD:

0.40

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.57

SCHD:

0.75

Коэф-т Омега

ACRE:

0.93

SCHD:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.32

SCHD:

0.47

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.91

SCHD:

1.34

Индекс Язвы

ACRE:

24.31%

SCHD:

5.68%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.17%

SCHD:

16.38%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ACRE:

-58.09%

SCHD:

-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.90% против 10.82% соответственно.

ACRE

С начала года

-14.94%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-18.21%

1 год

-21.69%

3 года

-17.06%

5 лет

-1.97%

10 лет

0.90%

SCHD

С начала года

-1.39%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-1.28%

1 год

6.48%

3 года

7.51%

5 лет

12.49%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SCHD

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.56%, что больше доходности SCHD в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		18.56%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.90%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SCHD

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SCHD

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...