Сравнение ACRE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SCHD.
Основные характеристики
| ACRE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.35% | -7.11% |
| Дох-ть за 1 год | -31.07% | -8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | -0.50 |
| Дневная вол-ть | 40.20% | 17.61% |
| Макс. просадка | -75.68% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между ACRE и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ACRE и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACRE показывает доходность -7.35%, а SCHD немного выше – -7.11%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.40% против 11.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ACRE и SCHD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности SCHD в 4.54%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 14.58% | 10.18% | 10.22% | 13.47% | 11.58% | 13.45% | 13.80% | 13.52% | 16.99% | 18.43% | 17.50% | 5.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.54% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение ACRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -0.79 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.50 |
Сравнение просадок ACRE и SCHD
Максимальная просадка ACRE за указанный период составила -47.51%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACRE и SCHD
Сравнение волатильности ACRE и SCHD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.