Сравнение ACRE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.44% соответственно.
ACRE
-25.02%
4.02%
8.35%
-19.96%
-4.60%
4.73%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| ACRE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.57 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.68 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 27.61% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 34.82% | 11.08% |
| Макс. просадка | -75.68% | -33.37% |
| Текущая просадка | -42.12% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACRE и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и SCHD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.47%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.47% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и SCHD
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и SCHD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.