PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и JXN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с JXN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или JXN.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.52

JXN:

0.26

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.40

JXN:

0.62

Коэф-т Омега

ACRE:

0.95

JXN:

1.09

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.26

JXN:

0.29

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.79

JXN:

0.62

Индекс Язвы

ACRE:

23.11%

JXN:

17.43%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.36%

JXN:

46.34%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

ACRE:

-60.17%

JXN:

-26.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$255.77M

JXN:

$5.85B

EPS

ACRE:

-$0.24

JXN:

$1.32

Коэффициент P/S

ACRE:

3.81

JXN:

0.79

Коэффициент P/B

ACRE:

0.47

JXN:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

JXN:

$5.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

JXN:

$3.96B

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

JXN:

$402.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью -5.00%.

ACRE

С начала года

-19.15%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-31.19%

1 год

-23.22%

3 года

-23.84%

5 лет

1.05%

10 лет

0.38%

JXN

С начала года

-5.00%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-16.85%

1 год

11.57%

3 года

38.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Jackson Financial Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и JXN

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности JXN в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		19.52%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
JXN
Jackson Financial Inc.		3.54%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и JXN

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и JXN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и JXN

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
14.95M
3.75B
(ACRE) Общая выручка
(JXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию