PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACRE с JXN

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или JXN.

Корреляция

Корреляция между ACRE и JXN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACRE и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.67%
178.27%
ACRE
JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.95

JXN:

0.37

Коэф-т Сортино

ACRE:

-1.28

JXN:

0.80

Коэф-т Омега

ACRE:

0.84

JXN:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.52

JXN:

0.47

Коэф-т Мартина

ACRE:

-1.88

JXN:

1.17

Индекс Язвы

ACRE:

19.13%

JXN:

14.83%

Дневная вол-ть

ACRE:

37.80%

JXN:

46.15%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

ACRE:

-68.89%

JXN:

-35.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$192.00M

JXN:

$5.16B

EPS

ACRE:

-$0.64

JXN:

$11.74

Коэффициент P/S

ACRE:

2.19

JXN:

1.54

Коэффициент P/B

ACRE:

0.37

JXN:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$62.06M

JXN:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$46.51M

JXN:

$778.00M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

JXN:

-$121.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -36.86%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью -15.91%.

ACRE

С начала года

-36.86%

1 месяц

-24.72%

6 месяцев

-41.84%

1 год

-35.10%

5 лет

-3.60%

10 лет

-1.78%

JXN

С начала года

-15.91%

1 месяц

-12.28%

6 месяцев

-26.58%

1 год

18.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACRE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACRE: -0.95
JXN: 0.37
Коэффициент Сортино ACRE, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACRE: -1.28
JXN: 0.80
Коэффициент Омега ACRE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACRE: 0.84
JXN: 1.11
Коэффициент Кальмара ACRE, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACRE: -0.52
JXN: 0.47
Коэффициент Мартина ACRE, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACRE: -1.88
JXN: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.37
ACRE
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и JXN

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 25.00%, что больше доходности JXN в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		25.00%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
JXN
Jackson Financial Inc.		4.00%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и JXN

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.89%
-35.17%
ACRE
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и JXN

Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 14.79%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
21.77%
ACRE
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab