PortfoliosLab logo
Сравнение ACRE с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и JXN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACRE и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.03%
225.64%
ACRE
JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.46

JXN:

0.43

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.45

JXN:

0.91

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

JXN:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.28

JXN:

0.58

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.90

JXN:

1.31

Индекс Язвы

ACRE:

21.64%

JXN:

16.44%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.30%

JXN:

46.49%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

ACRE:

-58.35%

JXN:

-24.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$227.11M

JXN:

$5.88B

EPS

ACRE:

-$0.64

JXN:

$11.74

Коэффициент P/S

ACRE:

2.59

JXN:

1.75

Коэффициент P/B

ACRE:

0.42

JXN:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$62.06M

JXN:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$46.51M

JXN:

$711.00M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

JXN:

$284.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью -1.60%.


ACRE

С начала года

-15.47%

1 месяц

34.26%

6 месяцев

-27.35%

1 год

-18.90%

5 лет

1.96%

10 лет

0.99%

JXN

С начала года

-1.60%

1 месяц

20.26%

6 месяцев

-22.25%

1 год

19.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.43
ACRE
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и JXN

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности JXN в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
18.67%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
JXN
Jackson Financial Inc.
3.42%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и JXN

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.35%
-24.13%
ACRE
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и JXN

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.15%
15.34%
ACRE
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-2.00B0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
17.51M
158.00M
(ACRE) Общая выручка
(JXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию