Сравнение ACRE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SPY.
Корреляция
Корреляция между ACRE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и SPY
Основные характеристики
ACRE:
-0.91
SPY:
2.21
ACRE:
-1.21
SPY:
2.93
ACRE:
0.85
SPY:
1.41
ACRE:
-0.64
SPY:
3.26
ACRE:
-1.11
SPY:
14.43
ACRE:
28.92%
SPY:
1.90%
ACRE:
35.23%
SPY:
12.41%
ACRE:
-75.68%
SPY:
-55.19%
ACRE:
-47.01%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.84% против 12.97% соответственно.
ACRE
-31.36%
-10.00%
-4.26%
-33.87%
-6.96%
3.84%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и SPY
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 16.90% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и SPY
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и SPY
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.