PortfoliosLab logo
Сравнение ACRE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACRE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.35%
409.48%
ACRE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.46

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.45

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.28

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.90

SPY:

2.24

Индекс Язвы

ACRE:

21.64%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.30%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ACRE:

-58.35%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.99% против 12.33% соответственно.


ACRE

С начала года

-15.47%

1 месяц

34.26%

6 месяцев

-27.35%

1 год

-18.90%

5 лет

1.96%

10 лет

0.99%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.54
ACRE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SPY

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
18.67%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SPY

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.35%
-7.53%
ACRE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SPY

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.15%
12.36%
ACRE
SPY