Сравнение ACRE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.96% против 13.10% соответственно.
ACRE
-23.09%
9.15%
15.65%
-17.65%
-3.83%
4.96%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ACRE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 27.76% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 12.14% |
| Макс. просадка | -75.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -40.63% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACRE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и SPY
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.08% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и SPY
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и SPY
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.