PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACRE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACRE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		1.90%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.62% против 14.06% соответственно.

ACRE

1 день
-1.67%
1 месяц
-6.33%
С начала года
1.90%
6 месяцев
11.38%
1 год
17.84%
3 года*
-7.98%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
2.62%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с ABRACRE с JXNACRE с SCHDACRE с SPYD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ACRE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.53

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

7.27

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.55

Корреляция

Корреляция между ACRE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SPY

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		12.71%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SPY

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ACRESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-55.19%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-12.05%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-24.50%

-43.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.68%

-33.72%

-41.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.34%

-5.53%

-44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-9.09%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

2.54%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SPY

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACRESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.35%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

9.50%

+17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

19.06%

+23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.49%

17.06%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.01%

17.92%

+27.09%