Сравнение ACRE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SPY.
Основные характеристики
| ACRE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.35% | 9.68% |
| Дох-ть за 1 год | -31.07% | 2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 10.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 11.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 40.20% | 20.96% |
| Макс. просадка | -75.68% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между ACRE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ACRE и SPY
С начала года, ACRE показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.40% против 11.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ACRE и SPY
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности SPY в 1.87%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 14.58% | 10.18% | 10.22% | 13.47% | 11.58% | 13.45% | 13.80% | 13.52% | 16.99% | 18.43% | 17.50% | 5.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.87% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Сравнение ACRE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -0.79 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.11 |
Сравнение просадок ACRE и SPY
Максимальная просадка ACRE за указанный период составила -47.51%, что меньше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACRE и SPY
Сравнение волатильности ACRE и SPY
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.