PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с SPY

Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.54

SPY:

0.49

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.57

SPY:

0.84

Коэф-т Омега

ACRE:

0.93

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.32

SPY:

0.53

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.91

SPY:

2.02

Индекс Язвы

ACRE:

24.31%

SPY:

4.95%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.17%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ACRE:

-58.09%

SPY:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.90% против 12.73% соответственно.

ACRE

С начала года

-14.94%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-18.21%

1 год

-22.02%

3 года

-17.06%

5 лет

-1.97%

10 лет

0.90%

SPY

С начала года

1.70%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

0.83%

1 год

10.03%

3 года

18.13%

5 лет

15.57%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SPY

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.56%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		18.56%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SPY

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SPY

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...