PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACRE с SRET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SRET составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
5.89%
ACRE
SRET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-1.03

SRET:

-0.06

Коэф-т Сортино

ACRE:

-1.42

SRET:

0.02

Коэф-т Омега

ACRE:

0.83

SRET:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.71

SRET:

-0.02

Коэф-т Мартина

ACRE:

-1.24

SRET:

-0.11

Индекс Язвы

ACRE:

28.84%

SRET:

7.02%

Дневная вол-ть

ACRE:

34.95%

SRET:

13.96%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SRET:

-66.98%

Текущая просадка

ACRE:

-49.25%

SRET:

-38.27%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью -1.79%.


ACRE

С начала года

-34.26%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-35.02%

5 лет

-7.76%

10 лет

3.48%

SRET

С начала года

-1.79%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

5.89%

1 год

-0.77%

5 лет

-8.55%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACRE c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACRE, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.00-0.06
Коэффициент Сортино ACRE, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.370.02
Коэффициент Омега ACRE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.00
Коэффициент Кальмара ACRE, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.69-0.02
Коэффициент Мартина ACRE, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.21-0.11
ACRE
SRET

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00
-0.06
ACRE
SRET

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SRET

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 17.65%, что больше доходности SRET в 8.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
17.65%12.74%9.82%9.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%7.63%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.55%7.21%8.30%6.33%8.92%7.77%8.53%8.23%7.22%7.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SRET

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SRET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.25%
-38.27%
ACRE
SRET

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SRET

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.35%
4.25%
ACRE
SRET
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab