PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRE с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACRE с SRET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) is a stock, while SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) is REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Over the past 10 years, ACRE returned 2.20%/yr vs 1.05%/yr for SRET. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.05% соответственно.

ACRE

1 день
-2.78%
1 месяц
-6.68%
С начала года
5.57%
6 месяцев
-1.81%
1 год
18.18%
3 года*
-8.54%
5 лет*
-10.57%
10 лет*
2.20%

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRE и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		5.57%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Correlation

The correlation between ACRE and SRET is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.63

The correlation between ACRE and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с RITMACRE с ABRACRE с JXNACRE с SPYACRE с SCHDACRE с SPYD
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с RYLD

Доходность на риск

ACRE vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRE c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRESRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.32

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.84

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.58

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

6.61

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRE vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRESRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.06

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SRET

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRESRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-66.98%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-9.48%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-18.87%

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-30.56%

-36.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.68%

-66.98%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.55%

-24.23%

-24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-22.49%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.27%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SRET

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRESRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.11%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.57%

8.72%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

11.36%

+25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

16.50%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.01%

24.58%

+20.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SRET

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности SRET в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		12.27%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

ACRE and SRET have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRE has higher volatility (9.64%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs SRET's -66.98%.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRE и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор