Сравнение ACRE с SRET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).
SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SRET.
Основные характеристики
| ACRE | SRET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.25% | -2.48% |
| Дох-ть за 1 год | -30.86% | -13.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | -7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.05% | -2.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -0.61 |
| Дневная вол-ть | 40.18% | 21.72% |
| Макс. просадка | -75.68% | -66.98% |
Корреляция
Корреляция между ACRE и SRET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ACRE и SRET
С начала года, ACRE показывает доходность -7.25%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: 3.05% против -2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ACRE и SRET
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SRET в 11.39%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 14.57% | 10.18% | 10.22% | 13.47% | 11.58% | 13.45% | 13.80% | 13.52% | 16.99% | 18.43% | 17.50% | 5.56% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 11.39% | 8.50% | 6.99% | 10.48% | 10.02% | 11.91% | 12.37% | 11.79% | 13.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение ACRE c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -0.76 | ||||
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -0.61 |
Сравнение просадок ACRE и SRET
Максимальная просадка ACRE за указанный период составила -47.51%, что примерно соответствует максимальной просадке SRET равной -45.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACRE и SRET
Сравнение волатильности ACRE и SRET
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.