PortfoliosLab logo
Сравнение ACRE с SRET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SRET составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACRE и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.75%
-1.11%
ACRE
SRET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.46

SRET:

0.79

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.45

SRET:

1.12

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

SRET:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.28

SRET:

0.28

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.90

SRET:

2.41

Индекс Язвы

ACRE:

21.64%

SRET:

4.94%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.30%

SRET:

15.47%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SRET:

-66.98%

Текущая просадка

ACRE:

-58.35%

SRET:

-35.06%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 0.99% против 0.18% соответственно.


ACRE

С начала года

-15.47%

1 месяц

34.26%

6 месяцев

-27.35%

1 год

-18.90%

5 лет

1.96%

10 лет

0.99%

SRET

С начала года

4.99%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

0.18%

1 год

12.09%

5 лет

7.14%

10 лет

0.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и SRET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.79
ACRE
SRET

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SRET

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности SRET в 8.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
18.67%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.76%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SRET

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SRET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.35%
-35.06%
ACRE
SRET

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SRET

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.15%
6.34%
ACRE
SRET