PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с SRET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SRET составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с SRET

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).

SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SRET.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.50

SRET:

1.04

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.48

SRET:

1.41

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

SRET:

1.19

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.29

SRET:

0.37

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.83

SRET:

3.13

Индекс Язвы

ACRE:

24.38%

SRET:

4.98%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.28%

SRET:

15.51%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SRET:

-66.98%

Текущая просадка

ACRE:

-57.40%

SRET:

-32.78%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции SRET по среднегодовой доходности: 1.08% против 0.94% соответственно.

ACRE

С начала года

-13.54%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-20.40%

3 года

-18.66%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.08%

SRET

С начала года

8.67%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

9.08%

1 год

15.94%

3 года

2.75%

5 лет

6.00%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Global X SuperDividend REIT ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и SRET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SRET

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности SRET в 8.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		18.26%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.52%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SRET

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SRET.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SRET

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...