PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACRE с SRET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACRESRET
Дох-ть с нач. г.-31.15%3.73%
Дох-ть за 1 год-17.87%26.43%
Дох-ть за 3 года-16.69%-2.84%
Дох-ть за 5 лет-6.15%-7.25%
Коэф-т Шарпа-0.501.78
Коэф-т Сортино-0.502.61
Коэф-т Омега0.941.34
Коэф-т Кальмара-0.340.59
Коэф-т Мартина-0.654.28
Индекс Язвы26.66%6.65%
Дневная вол-ть34.38%15.96%
Макс. просадка-75.68%-66.98%
Текущая просадка-46.85%-34.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ACRE и SRET составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SRET

С начала года, ACRE показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 3.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.55%
16.00%
ACRE
SRET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACRE c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACRE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACRE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACRE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACRE, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACRE, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.65
SRET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.28

Сравнение коэффициента Шарпа ACRE и SRET

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.50
1.78
ACRE
SRET

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SRET

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности SRET в 7.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
16.85%12.74%9.82%9.08%10.91%8.20%8.75%8.24%7.45%8.60%8.57%7.51%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
7.75%7.21%8.30%6.33%8.92%7.77%8.51%8.17%7.16%7.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SRET

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SRET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-46.85%
-34.80%
ACRE
SRET

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SRET

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.52%
3.34%
ACRE
SRET