PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STT с XONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STT с XONE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STT (State Street Corporation) is a stock, while XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Over the past 3 years, STT returned 34.54%/yr vs 4.57%/yr for XONE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности STT и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.

STT

1 день
-1.19%
1 месяц
6.62%
С начала года
24.00%
6 месяцев
32.32%
1 год
67.31%
3 года*
34.54%
5 лет*
16.34%
10 лет*
13.18%

XONE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.85%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STT и XONE

2026 (YTD)2025202420232022
STT
State Street Corporation		24.00%35.54%30.18%3.54%10.65%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.11%4.41%4.83%4.74%0.60%

Correlation

The correlation between STT and XONE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с QQQSTT с SPYSTT с CMESTT с VOOSTT с JPMSTT с SCHD
Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с VCSHXONE с USFR

Доходность на риск

STT vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг доходности на риск STT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STT c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STTXONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
7.06

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
16.95

-13.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

3.57

-2.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

24.16

-18.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

138.74

-121.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STT vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 7.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STTXONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

7.06

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

4.96

-4.65

Просадки

Сравнение просадок STT и XONE

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и XONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STTXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-0.40%

-81.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-0.16%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-0.28%

-25.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.02%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-0.04%

-20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.03%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STT и XONE

State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STTXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

0.10%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

0.34%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

0.55%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

0.86%

+29.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

0.86%

+32.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и XONE

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XONE в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STT
State Street Corporation		2.08%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STT and XONE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STT has higher volatility (6.00%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs XONE's -0.40%.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STT и XONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор