PortfoliosLab logo
Сравнение STT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STT и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности STT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
234.11%
990.00%
STT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

0.79

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

STT:

1.21

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

STT:

1.18

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

STT:

0.84

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

STT:

3.06

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

STT:

7.18%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

STT:

27.81%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

STT:

-13.61%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.10% против 16.75% соответственно.


STT

С начала года

-9.31%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-4.27%

1 год

23.48%

5 лет

9.87%

10 лет

4.10%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.79
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.21
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.84
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.06
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.45
STT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и QQQ

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation
3.39%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок STT и QQQ

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-12.31%
STT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности STT и QQQ

State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.01% и 16.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.01%
16.85%
STT
QQQ