PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STT с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между STT и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

1.12

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

STT:

1.56

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

STT:

1.23

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

STT:

1.16

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

STT:

4.05

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

STT:

7.48%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

STT:

27.93%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

STT:

-3.57%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.10% против 17.68% соответственно.

STT

С начала года

1.22%

1 месяц

20.28%

6 месяцев

4.89%

1 год

31.11%

3 года

17.25%

5 лет

14.63%

10 лет

5.10%

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и QQQ

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation		3.04%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок STT и QQQ

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STT и QQQ

State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.69% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...