Сравнение STT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или QQQ.
Основные характеристики
| STT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | 32.82% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 21.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 17.21% |
| Макс. просадка | -82.26% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.72% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между STT и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STT и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STT показывает доходность 24.91%, а QQQ немного ниже – 24.75%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.04% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и QQQ
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок STT и QQQ
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и QQQ
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.