Сравнение STT с SPY
STT (State Street Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, STT returned 15.46%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 36.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STT имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции SPY немного впереди с 15.53%.
STT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 36.45%
- 6 месяцев
- 34.69%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 15.46%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам STT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 36.45% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between STT and SPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.61 |
The correlation between STT and SPY shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. SPY — Ранг доходности на риск
STT
SPY
Сравнение STT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 2.67 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 11.92 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STT и SPY
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -55.19% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.88% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -18.76% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -24.50% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -33.72% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.17% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -9.04% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.98% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и SPY
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.87% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 9.85% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 12.50% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 17.15% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 17.95% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и SPY
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
STT State Street Corporation | 1.89% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
STT and SPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STT has higher volatility (7.03%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs SPY's -55.19%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор