Сравнение STT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 0.73% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.06% соответственно.
STT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 11.23%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. SPY — Ранг доходности на риск
STT
SPY
Сравнение STT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.53 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 7.27 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между STT и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и SPY
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 2.56% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STT и SPY
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -55.19% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.05% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -24.50% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -33.72% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.53% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -9.09% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.54% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и SPY
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.35% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 9.50% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 19.06% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 17.06% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 17.92% | +15.02% |