Сравнение STT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или SPY.
Основные характеристики
| STT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 12.07% |
| Макс. просадка | -82.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.72% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между STT и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STT и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STT показывает доходность 24.91%, а SPY немного выше – 26.01%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.04% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и SPY
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STT и SPY
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и SPY
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.