PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STT
State Street Corporation		0.73%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.14% соответственно.

STT

1 день
2.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.73%
6 месяцев
14.62%
1 год
48.44%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.23%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с CMESTT с QQQSTT с SPYSTT с JPMSTT с SCHDSTT с GS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

STT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг доходности на риск STT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.01

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.53

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.55

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

7.31

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между STT и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и VOO

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STT
State Street Corporation		2.56%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок STT и VOO

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

STTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-33.99%

-48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.98%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-24.52%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.59%

-33.99%

-25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.55%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-3.72%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.55%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STT и VOO

State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.34%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

9.47%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

18.11%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

16.82%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

17.99%

+14.95%