Сравнение STT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 0.73% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.25% соответственно.
STT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 11.23%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
STT
SCHD
Сравнение STT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.32 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.05 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 3.55 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между STT и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и SCHD
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 2.56% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок STT и SCHD
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -33.37% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.74% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -16.85% | -24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -33.37% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.43% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -3.34% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.75% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и SCHD
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 2.33% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 7.96% | +10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 15.69% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 14.40% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 16.70% | +16.24% |