Сравнение STT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или SCHD.
Основные характеристики
| STT | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 11.07% |
| Макс. просадка | -82.26% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.72% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между STT и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STT и SCHD
С начала года, STT показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и SCHD
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок STT и SCHD
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и SCHD
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.