PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STT с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STT с CME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STT (State Street Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STT in Asset Management, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, STT returned 15.46%/yr vs 13.90%/yr for CME. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STT и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 36.45%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции STT превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 15.46% против 13.90% соответственно.

STT

1 день
0.01%
1 месяц
12.85%
С начала года
36.45%
6 месяцев
34.69%
1 год
76.41%
3 года*
39.21%
5 лет*
20.01%
10 лет*
15.46%

CME

1 день
-1.20%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-7.69%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.61%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STT и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STT
State Street Corporation		36.45%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%
CME
CME Group Inc.		-8.69%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between STT and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.39

The correlation between STT and CME shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STT:

$10.18

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

STT:

17.06

CME:

20.62

Коэффициент PEG

STT:

1.73

CME:

1.80

Коэффициент P/S

STT:

2.22

CME:

12.94

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$22.63B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$13.89B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$4.29B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

CME Group Inc.

Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с QQQSTT с SPYSTT с JPMSTT с VOOSTT с SCHDSTT с GS
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с PSECCME с SCHD

Доходность на риск

STT vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг доходности на риск STT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STT c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STTCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-0.36

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
-0.36

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.96

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

-0.33

+6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

-1.04

+20.92

STT vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STT и CME

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STTCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-77.50%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-23.62%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-23.62%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-31.74%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.59%

-37.36%

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.62%

+23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-20.68%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

7.42%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STT и CME

Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 7.03%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STTCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

10.05%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

17.73%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

21.24%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

20.20%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

23.97%

+8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и CME

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CME в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.64%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
STT
State Street Corporation		1.89%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.59B
1.88B
(STT) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STT и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности State Street Corporation и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
65.1%
88.1%
Активы портфеля
STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

STT and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.05%) compared to STT (7.03%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs CME's -77.50%.

STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STT и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор