Сравнение STT с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или CME.
Основные характеристики
| STT | CME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 7.82% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | 10.85% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 5.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 16.42% |
| Макс. просадка | -82.26% | -77.50% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.73% |
Фундаментальные показатели
| STT | CME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.91B | $81.55B |
| EPS | $6.38 | $9.51 |
| Цена/прибыль | 14.92 | 23.80 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 7.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.22B | $6.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.77B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $4.06B |
Корреляция
Корреляция между STT и CME составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STT и CME
С начала года, STT показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и CME
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CME в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
CME CME Group Inc. | 4.39% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок STT и CME
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и CME
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности