Сравнение STT с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME).
Доходность
Сравнение доходности STT и CME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STT и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 0.73% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
CME CME Group Inc. | 11.34% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Фундаментальные показатели
STT:
$36.53B
CME:
$106.97B
STT:
$10.23
CME:
$11.23
STT:
12.53
CME:
26.45
STT:
1.27
CME:
2.31
STT:
1.63
CME:
16.41
STT:
1.50
CME:
3.72
STT:
$22.65B
CME:
$6.52B
STT:
$10.25B
CME:
$5.61B
STT:
$4.10B
CME:
$5.72B
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 11.23% против 16.25% соответственно.
STT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 11.23%
CME
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. CME — Ранг доходности на риск
STT
CME
Сравнение STT c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STT | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.91 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.26 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.60 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 3.14 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.91 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между STT и CME составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и CME
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности CME в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 2.56% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок STT и CME
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и CME.
Загрузка...
Показатели просадок
| STT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -77.50% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -10.13% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -31.74% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -37.36% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.87% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -20.77% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.16% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и CME
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.84% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 13.87% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 19.49% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 19.58% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 23.70% | +9.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STT и CME
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 70.8%.