PortfoliosLab logo
Сравнение STT с CME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STT и CME составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности STT и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.42%
6,178.88%
STT
CME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

0.79

CME:

1.84

Коэф-т Сортино

STT:

1.21

CME:

2.47

Коэф-т Омега

STT:

1.18

CME:

1.32

Коэф-т Кальмара

STT:

0.84

CME:

2.17

Коэф-т Мартина

STT:

3.06

CME:

8.42

Индекс Язвы

STT:

7.18%

CME:

3.79%

Дневная вол-ть

STT:

27.81%

CME:

17.33%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

CME:

-77.50%

Текущая просадка

STT:

-13.61%

CME:

-0.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$25.28B

CME:

$95.97B

EPS

STT:

$8.88

CME:

$9.93

Коэффициент P/E

STT:

9.84

CME:

26.82

Коэффициент PEG

STT:

0.95

CME:

8.21

Коэффициент P/S

STT:

1.93

CME:

15.29

Коэффициент P/B

STT:

1.09

CME:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$13.04B

CME:

$6.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$12.94B

CME:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$2.85B

CME:

$4.87B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 4.10% против 16.06% соответственно.


STT

С начала года

-9.31%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-4.27%

1 год

23.48%

5 лет

9.87%

10 лет

4.10%

CME

С начала года

15.94%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

21.54%

1 год

32.89%

5 лет

12.65%

10 лет

16.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и CME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.79
CME: 1.84
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.21
CME: 2.47
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
CME: 1.32
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.84
CME: 2.17
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.06
CME: 8.42

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.84
STT
CME

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и CME

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности CME в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation
3.39%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
CME
CME Group Inc.
3.92%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%

Просадки

Сравнение просадок STT и CME

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-0.16%
STT
CME

Волатильность

Сравнение волатильности STT и CME

State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.01%
7.40%
STT
CME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию