Сравнение STT с CME
STT (State Street Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STT in Asset Management, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, STT returned 13.18%/yr vs 14.41%/yr for CME. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STT и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 13.18% против 14.41% соответственно.
STT
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 32.32%
- 1 год
- 67.31%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 13.18%
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам STT и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 24.00% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between STT and CME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between STT and CME shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STT:
$10.18
CME:
$11.75
STT:
15.51
CME:
21.50
STT:
1.57
CME:
1.88
STT:
2.02
CME:
13.50
STT:
$22.63B
CME:
$6.76B
STT:
$13.89B
CME:
$5.84B
STT:
$4.29B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. CME — Ранг доходности на риск
STT
CME
Сравнение STT c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STT | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -0.33 | +6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | -1.19 | +18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | -0.35 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок STT и CME
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -77.50% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -21.42% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -21.42% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -31.74% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -37.36% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -20.76% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -20.69% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.03% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и CME
Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.00%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 9.91% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 16.74% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 20.47% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 20.03% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 23.87% | +9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и CME
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CME в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
STT State Street Corporation | 2.08% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STT и CME
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
STT and CME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.91%) compared to STT (6.00%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs CME's -77.50%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STT и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор