Сравнение CME с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CME и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и SCHD
Основные характеристики
CME:
1.64
SCHD:
0.18
CME:
2.22
SCHD:
0.35
CME:
1.29
SCHD:
1.05
CME:
1.94
SCHD:
0.18
CME:
7.54
SCHD:
0.64
CME:
3.79%
SCHD:
4.44%
CME:
17.31%
SCHD:
15.99%
CME:
-77.50%
SCHD:
-33.37%
CME:
-0.77%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.19% против 10.34% соответственно.
CME
15.24%
1.70%
21.87%
32.09%
11.74%
16.19%
SCHD
-5.19%
-7.50%
-7.13%
3.21%
12.75%
10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CME и SCHD
CME
SCHD
Сравнение CME c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SCHD
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 3.94% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CME и SCHD
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SCHD
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.40%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.