PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMESCHD
Дох-ть с нач. г.2.59%3.39%
Дох-ть за 1 год27.20%16.27%
Дох-ть за 3 года4.31%4.18%
Дох-ть за 5 лет6.61%12.55%
Дох-ть за 10 лет16.21%11.02%
Коэф-т Шарпа1.451.42
Дневная вол-ть17.28%11.13%
Макс. просадка-77.50%-33.37%
Current Drawdown-5.78%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CME и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и SCHD

С начала года, CME показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.21% против 11.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
605.84%
358.66%
CME
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.13
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа CME и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
1.42
CME
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и SCHD

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SCHD в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.51%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CME и SCHD

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
-3.14%
CME
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CME и SCHD

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
2.73%
CME
SCHD