Сравнение CME с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CME и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.16% против 11.54% соответственно.
CME
10.53%
0.84%
7.74%
10.86%
6.00%
15.16%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| CME | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 2.09 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 11.09% |
| Макс. просадка | -77.50% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CME и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SCHD
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.28% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CME и SCHD
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SCHD
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.