Сравнение CME с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или SCHD.
Основные характеристики
| CME | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.31% | 7.96% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | 11.22% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 5.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.69% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 11.18% |
| Макс. просадка | -77.50% | -33.37% |
| Текущая просадка | -13.03% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между CME и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и SCHD
С начала года, CME показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SCHD
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SCHD в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.94% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CME и SCHD
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SCHD
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.