Сравнение STSEX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.27% против 7.97% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и VTMFX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
STSEX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
STSEX
VTMFX
Сравнение STSEX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.12 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VTMFX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VTMFX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -28.49% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.82% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -17.40% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -21.87% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.00% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.57% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.45% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VTMFX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.86% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 4.82% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 8.55% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 8.51% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 9.10% | +7.61% |