Сравнение STSEX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.27% против 31.58% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SMH
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
STSEX vs. SMH — Ранг доходности на риск
STSEX
SMH
Сравнение STSEX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.32 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.92 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.39 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 19.22 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.32 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и SMH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SMH
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SMH
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -84.96% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -15.95% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -45.30% | +25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -45.30% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.02% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -41.35% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.47% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SMH
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 11.74% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 24.02% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 36.88% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 34.68% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 32.29% | -15.58% |