Сравнение STSEX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -1.55% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и CGDV
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
STSEX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
STSEX
CGDV
Сравнение STSEX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.86 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.99 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.44 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.05 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и CGDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и CGDV
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и CGDV
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -21.82% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -10.91% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.61% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.72% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.57% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и CGDV
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.55% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.27% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 16.76% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.61% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.61% | +1.10% |