Сравнение STPZ с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
STPZ и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.82% против -3.82% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и ZROZ
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
STPZ
ZROZ
Сравнение STPZ c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.33 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | -0.34 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.30 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -0.53 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.33 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.46 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | -0.17 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.09 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и ZROZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и ZROZ
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности ZROZ в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и ZROZ
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -62.93% | +56.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -15.63% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -57.98% | +51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -62.93% | +56.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -59.65% | +59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -23.66% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 8.99% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 5.79% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 10.85% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 19.16% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 23.93% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 22.09% | -19.11% |