PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US72201R2058

CUSIP

72201R205

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

20 авг. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inflation-Protected Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия STPZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии STPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STPZ: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
STPZ с JPST STPZ с SPIR STPZ с STIP STPZ с HYG STPZ с FTBFX STPZ с VTIP STPZ с VOO STPZ с BKLN STPZ с FXAIX STPZ с TIP
Популярные сравнения:
STPZ с JPST STPZ с SPIR STPZ с STIP STPZ с HYG STPZ с FTBFX STPZ с VTIP STPZ с VOO STPZ с BKLN STPZ с FXAIX STPZ с TIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.96%
394.49%
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF показал доход в 3.68% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


STPZ

С начала года

3.68%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.26%

5 лет

3.67%

10 лет

2.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STPZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.01%1.34%0.93%0.34%3.68%
20240.53%-0.35%0.51%-0.31%1.08%0.58%1.01%0.62%1.10%-0.67%0.44%-0.29%4.30%
20230.76%-0.54%2.12%0.24%-0.84%-0.36%0.42%0.12%-0.40%0.42%1.09%1.21%4.28%
2022-0.98%1.16%-1.00%-0.17%0.35%-1.89%2.13%-1.65%-3.57%1.11%0.42%-0.36%-4.49%
20210.68%-0.04%0.57%0.91%0.70%-0.01%1.46%-0.00%-0.05%0.64%0.04%0.61%5.64%
20200.61%0.44%-2.29%1.75%0.92%0.77%0.81%1.16%-0.21%-0.20%0.60%1.01%5.44%
20190.87%0.08%0.76%0.46%0.65%0.63%-0.02%0.59%-0.29%0.17%0.10%0.72%4.83%
2018-0.31%-0.19%0.58%-0.12%0.33%0.23%-0.21%0.49%-0.25%-0.51%-0.01%0.18%0.20%
20170.51%0.02%0.15%-0.11%0.02%-0.57%0.33%0.30%-0.23%0.19%-0.29%0.19%0.51%
20160.62%0.25%1.10%0.02%-0.23%1.15%-0.15%-0.40%0.84%-0.04%-0.59%0.29%2.88%
20151.16%-0.36%-0.46%0.83%-0.17%-0.04%-0.31%-0.38%-0.08%-0.02%-0.27%-0.17%-0.29%
20140.39%0.21%-0.51%0.57%0.79%0.32%-0.31%-0.14%-1.14%0.10%-0.22%-1.42%-1.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STPZ составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности STPZ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STPZ, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
STPZ: 3.46
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино STPZ, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
STPZ: 5.59
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега STPZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STPZ: 1.75
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара STPZ, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
STPZ: 5.77
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина STPZ, с текущим значением в 17.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
STPZ: 17.39
^GSPC: -0.79

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.46
-0.17
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.30$1.03$0.84$2.93$2.02$1.01$0.92$1.22$0.79$0.34$0.25$0.45

Дивидендный доход

2.41%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.35$0.37
2024$0.00$0.00$0.00$0.10$0.15$0.30$0.16$0.06$0.01$0.05$0.04$0.16$1.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10$0.05$0.11$0.06$0.11$0.05$0.17$0.09$0.84
2022$0.00$0.15$0.09$0.33$0.39$0.56$0.21$0.45$0.63$0.00$0.00$0.12$2.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.16$0.22$0.28$0.31$0.32$0.34$0.14$0.00$0.25$2.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.17$0.14$0.00$0.00$0.00$0.23$0.25$0.16$0.06$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.12$0.03$0.16$0.08$0.33$0.92
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.20$0.12$0.19$0.17$0.08$0.00$0.07$0.24$1.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.13$0.03$0.14$0.03$0.01$0.00$0.05$0.25$0.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.14$0.00$0.00$0.04$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2014$0.12$0.14$0.13$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24%
-17.42%
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF показал максимальную просадку в 6.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.76%5 мар. 2020 г.1018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.66
-6.7%14 мар. 2022 г.14030 сент. 2022 г.4204 июн. 2024 г.560
-4.7%17 сент. 2012 г.81816 дек. 2015 г.78531 янв. 2019 г.1603
-2.55%18 нояб. 2021 г.5810 февр. 2022 г.121 мар. 2022 г.70
-2%11 авг. 2011 г.4210 окт. 2011 г.207 нояб. 2011 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87%
9.30%
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab