PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS72201R2058
CUSIP72201R205
ЭмитентPIMCO
Дата выпуска20 авг. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInflation-Protected Bonds
Отслеживаемый индексICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия STPZ составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии STPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Популярные сравнения: STPZ с SPIR, STPZ с JPST, STPZ с FTBFX, STPZ с HYG, STPZ с VTIP, STPZ с STIP, STPZ с BKLN, STPZ с VOO, STPZ с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
15.75%
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF показал доход в 1.47% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.47%12.69%
1 месяц0.51%2.92%
6 месяцев2.70%15.76%
1 год4.17%23.89%
5 лет (среднегодовая)2.75%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.73%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STPZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%-0.35%0.51%-0.31%1.08%1.47%
20230.76%-0.54%2.12%0.24%-0.84%-0.36%0.42%0.12%-0.40%0.42%1.09%1.21%4.28%
2022-0.98%1.16%-1.00%-0.17%0.35%-1.89%2.13%-1.65%-3.57%1.11%0.42%-0.36%-4.48%
20210.68%-0.04%0.57%0.91%0.70%-0.01%1.46%-0.00%-0.05%0.64%0.04%0.61%5.64%
20200.61%0.44%-2.29%1.75%0.92%0.77%0.81%1.16%-0.21%-0.20%0.60%1.01%5.44%
20190.87%0.08%0.76%0.46%0.65%0.63%-0.02%0.59%-0.29%0.17%0.10%0.72%4.83%
2018-0.31%-0.19%0.58%-0.12%0.33%0.23%-0.21%0.49%-0.25%-0.51%-0.01%0.18%0.20%
20170.51%0.02%0.15%-0.11%0.02%-0.57%0.33%0.30%-0.23%0.19%-0.29%0.19%0.51%
20160.62%0.25%1.10%0.02%-0.23%1.15%-0.15%-0.40%0.84%-0.04%-0.59%0.29%2.89%
20151.16%-0.36%-0.46%0.83%-0.17%-0.04%-0.31%-0.38%-0.08%-0.02%-0.27%-0.17%-0.29%
20140.39%0.21%-0.51%0.57%0.79%0.32%-0.31%-0.14%-1.14%0.10%-0.22%-1.42%-1.39%
20130.20%-0.00%0.18%-0.57%-1.20%-1.22%0.87%-0.66%0.59%0.23%-0.11%-0.37%-2.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STPZ среди ETFs на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STPZ, с текущим значением в 7272
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа STPZ, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


STPZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STPZ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STPZ, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STPZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STPZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STPZ, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.30

Коэффициент Шарпа

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.53
2.21
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.14$0.84$2.93$2.02$1.01$0.92$1.22$0.79$0.34$0.25$0.45$0.05

Дивидендный доход

2.21%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.10$0.15$0.30$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10$0.05$0.11$0.06$0.11$0.05$0.17$0.09$0.84
2022$0.00$0.15$0.09$0.33$0.39$0.56$0.21$0.45$0.63$0.00$0.00$0.12$2.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.16$0.22$0.28$0.31$0.32$0.34$0.14$0.00$0.25$2.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.17$0.14$0.00$0.00$0.00$0.23$0.25$0.16$0.06$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.12$0.03$0.16$0.08$0.33$0.92
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.20$0.12$0.19$0.17$0.08$0.00$0.07$0.24$1.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.13$0.03$0.14$0.03$0.01$0.00$0.05$0.25$0.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.14$0.00$0.00$0.04$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.14$0.13$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2013$0.01$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.33%
0
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF показал максимальную просадку в 6.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.76%5 мар. 2020 г.1018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.66
-6.7%14 мар. 2022 г.14030 сент. 2022 г.4204 июн. 2024 г.560
-4.7%17 сент. 2012 г.81816 дек. 2015 г.78531 янв. 2019 г.1603
-2.55%18 нояб. 2021 г.5810 февр. 2022 г.121 мар. 2022 г.70
-2%11 авг. 2011 г.4210 окт. 2011 г.207 нояб. 2011 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF составляет 0.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.56%
2.41%
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)