- ISIN
- US72201R2058
- CUSIP
- 72201R205
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 20 авг. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $478M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции STPZ — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STPZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) показал доход в 1.79% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STPZ составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STPZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.39% | -0.12% | 0.93% | -0.01% | 0.02% | 1.79% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 1.34% | 0.93% | 1.12% | -0.67% | 0.58% | 0.34% | 1.51% | -0.17% | 0.02% | 0.24% | -0.02% | 6.40% |
| 2024 | 0.53% | -0.35% | 0.51% | -0.31% | 1.08% | 0.58% | 1.01% | 0.62% | 1.10% | -0.67% | 0.44% | -0.29% | 4.30% |
| 2023 | 0.76% | -0.54% | 2.12% | 0.24% | -0.84% | -0.36% | 0.42% | 0.12% | -0.40% | 0.42% | 1.09% | 1.21% | 4.28% |
| 2022 | -0.98% | 1.16% | -1.00% | -0.17% | 0.35% | -1.89% | 2.13% | -1.65% | -3.57% | 1.11% | 0.42% | -0.36% | -4.49% |
| 2021 | 0.68% | -0.04% | 0.57% | 0.91% | 0.70% | -0.01% | 1.46% | -0.00% | -0.05% | 0.64% | 0.04% | 0.61% | 5.64% |
Метрики бенчмарка
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.88%) than losses (3.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.88%
- Участие в снижении
- 3.19%
Комиссия
Комиссия STPZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STPZ имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.93 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 13.52 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $1.96 | $1.03 | $0.84 | $2.93 | $2.02 | $1.01 | $0.92 | $1.14 | $0.79 | $0.34 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.10% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.42 | $0.53 | $1.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.35 | $0.26 | $0.15 | $0.18 | $0.14 | $0.21 | $0.12 | $0.19 | $0.34 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.15 | $0.30 | $0.16 | $0.06 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.16 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.11 | $0.06 | $0.11 | $0.05 | $0.17 | $0.09 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.09 | $0.33 | $0.39 | $0.56 | $0.21 | $0.45 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $2.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.22 | $0.28 | $0.31 | $0.32 | $0.34 | $0.14 | $0.00 | $0.25 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF показал максимальную просадку в 6.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -6.77%март 2020 г. | 13d | 2mo 22d | 3mo 5dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.70%сент. 2022 г. | 6mo 20d | 1y 8mo | 2y 2moмарт 2022 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2015 года2015 | -4.65%дек. 2015 г. | 3y 3mo | 3y 2mo | 6y 5moсент. 2012 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.55%февр. 2022 г. | 2mo 24d | 19d | 3mo 13dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.00%окт. 2011 г. | 2mo | 28d | 2mo 28dавг. 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Показатели просадок
| STPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -56.78% | +50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -9.10% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -18.90% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -25.43% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -33.92% | +27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.72% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STPZ
Добавьте PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STPZ