Сравнение STPZ с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
STPZ и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.49% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и TIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. TIP — Ранг доходности на риск
STPZ
TIP
Сравнение STPZ c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.68 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.95 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.18 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 3.44 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.68 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.20 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.43 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и TIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и TIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и TIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -14.57% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.74% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -14.51% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -14.51% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.36% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.46% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.94% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и TIP
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.41% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 2.35% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 4.17% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.23% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.75% | -2.77% |