Сравнение STPZ с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
STPZ и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или TIP.
Основные характеристики
| STPZ | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 2.90% |
| Дох-ть за 1 год | 6.39% | 6.99% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 17.68 | 6.53 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 2.44% | 4.99% |
| Макс. просадка | -6.76% | -14.56% |
| Текущая просадка | -0.89% | -6.77% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и TIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и TIP
С начала года, STPZ показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STPZ имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции TIP немного отстают с 2.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и TIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и TIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности TIP в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.39% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и TIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и TIP
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.55%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.