Сравнение STPZ с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
STPZ и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или TIP.
Корреляция
Корреляция между STPZ и TIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и TIP
Основные характеристики
STPZ:
3.46
TIP:
1.57
STPZ:
5.59
TIP:
2.25
STPZ:
1.75
TIP:
1.27
STPZ:
5.77
TIP:
0.62
STPZ:
17.39
TIP:
4.55
STPZ:
0.43%
TIP:
1.53%
STPZ:
2.16%
TIP:
4.43%
STPZ:
-6.76%
TIP:
-14.56%
STPZ:
-0.24%
TIP:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.26% соответственно.
STPZ
3.68%
1.52%
3.57%
7.26%
3.67%
2.58%
TIP
4.47%
1.48%
2.17%
6.54%
1.66%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и TIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STPZ и TIP
STPZ
TIP
Сравнение STPZ c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и TIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TIP в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 2.41% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.01% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и TIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и TIP
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.87%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.