Сравнение STPZ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
STPZ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или JPST.
Корреляция
Корреляция между STPZ и JPST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и JPST
Основные характеристики
STPZ:
1.84
JPST:
10.89
STPZ:
2.73
JPST:
24.51
STPZ:
1.35
JPST:
5.59
STPZ:
2.05
JPST:
56.90
STPZ:
9.32
JPST:
296.42
STPZ:
0.43%
JPST:
0.02%
STPZ:
2.18%
JPST:
0.52%
STPZ:
-6.76%
JPST:
-3.28%
STPZ:
-1.00%
JPST:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.43%.
STPZ
4.07%
-0.17%
2.11%
4.07%
2.98%
2.29%
JPST
5.43%
0.35%
2.75%
5.57%
2.80%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и JPST
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и JPST
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JPST в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.84% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.21% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и JPST
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и JPST
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.