Сравнение STPZ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
STPZ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или JPST.
Корреляция
Корреляция между STPZ и JPST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и JPST
Основные характеристики
STPZ:
3.53
JPST:
10.46
STPZ:
5.52
JPST:
23.15
STPZ:
1.74
JPST:
5.23
STPZ:
5.59
JPST:
56.27
STPZ:
16.86
JPST:
270.73
STPZ:
0.43%
JPST:
0.02%
STPZ:
2.06%
JPST:
0.53%
STPZ:
-6.76%
JPST:
-3.28%
STPZ:
-0.09%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.29%.
STPZ
3.25%
0.73%
2.52%
7.11%
3.59%
2.56%
JPST
1.29%
0.32%
2.19%
5.52%
3.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и JPST
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STPZ и JPST
STPZ
JPST
Сравнение STPZ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и JPST
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности JPST в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 2.42% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.98% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и JPST
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и JPST
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.