Сравнение STPZ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
STPZ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или JPST.
Основные характеристики
| STPZ | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 2.45% | 0.53% |
| Макс. просадка | -6.76% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и JPST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и JPST
С начала года, STPZ показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и JPST
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и JPST
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и JPST
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и JPST
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.