Сравнение STPZ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
STPZ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.01% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с STPZ на уровне 0.71% и JPST на уровне 0.71%.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и JPST
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. JPST — Ранг доходности на риск
STPZ
JPST
Сравнение STPZ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 7.23 | -5.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 13.86 | -11.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.40 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 14.88 | -12.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 94.20 | -86.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 7.23 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 6.16 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 3.16 | -2.27 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и JPST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и JPST
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и JPST
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -3.28% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.30% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -0.79% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.08% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.05% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и JPST
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.22% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.35% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.61% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.57% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 0.94% | +2.04% |