PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STPZ с SPIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с SPIR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Spire Global, Inc. (SPIR).

STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или SPIR.

Корреляция

Корреляция между STPZ и SPIR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и SPIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Spire Global, Inc. (SPIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.56%
-87.71%
STPZ
SPIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STPZ:

3.02

SPIR:

-0.12

Коэф-т Сортино

STPZ:

4.53

SPIR:

0.54

Коэф-т Омега

STPZ:

1.64

SPIR:

1.08

Коэф-т Кальмара

STPZ:

6.49

SPIR:

-0.15

Коэф-т Мартина

STPZ:

15.60

SPIR:

-0.42

Индекс Язвы

STPZ:

0.46%

SPIR:

34.11%

Дневная вол-ть

STPZ:

2.43%

SPIR:

100.08%

Макс. просадка

STPZ:

-6.76%

SPIR:

-97.74%

Текущая просадка

STPZ:

-0.72%

SPIR:

-93.54%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SPIR с доходностью -32.20%.

STPZ

С начала года

3.73%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.29%

5 лет

3.54%

10 лет

2.61%

SPIR

С начала года

-32.20%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-11.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STPZ и SPIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг риск-скорректированной доходности STPZ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPIR
Ранг риск-скорректированной доходности SPIR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STPZ c SPIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Spire Global, Inc. (SPIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SPIR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и SPIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.02
-0.12
STPZ
SPIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и SPIR

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как SPIR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		2.63%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%
SPIR
Spire Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и SPIR

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки SPIR в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и SPIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.72%
-93.54%
STPZ
SPIR

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и SPIR

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 1.08%, в то время как у Spire Global, Inc. (SPIR) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.08%
23.93%
STPZ
SPIR