PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с SPIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с SPIR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Spire Global, Inc. (SPIR).

STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности STPZ и SPIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Spire Global, Inc. (SPIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и SPIR

2026 (YTD)202520242023202220212020
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%1.51%
SPIR
Spire Global, Inc.		67.73%-46.70%79.92%1.82%-71.60%-66.23%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SPIR с доходностью 67.73%.

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%

SPIR

1 день
6.97%
1 месяц
42.15%
С начала года
67.73%
6 месяцев
14.47%
1 год
55.50%
3 года*
33.03%
5 лет*
-30.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Spire Global, Inc.

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIXSTPZ с FTBFX
Часто сравнивают с SPIR:
SPIR с RKLBSPIR с ASTRSPIR с BKSYSPIR с HWMSPIR с ASTS

Доходность на риск

STPZ vs. SPIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPIR
Ранг доходности на риск SPIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c SPIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Spire Global, Inc. (SPIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZSPIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.64

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.42

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.07

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

2.24

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. SPIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SPIR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и SPIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZSPIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.33

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.32

+1.21

Корреляция

Корреляция между STPZ и SPIR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и SPIR

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как SPIR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.59%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
SPIR
Spire Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и SPIR

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки SPIR в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и SPIR.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZSPIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-97.74%

+90.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-50.04%

+48.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-97.74%

+91.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-91.48%

+91.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-77.64%

+76.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

23.93%

-23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и SPIR

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у Spire Global, Inc. (SPIR) волатильность равна 22.96%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZSPIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

22.96%

-22.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

69.32%

-68.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

86.49%

-84.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

93.47%

-90.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

90.09%

-87.11%