Сравнение STPZ с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
STPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или VTIP.
Корреляция
Корреляция между STPZ и VTIP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и VTIP
Основные характеристики
STPZ:
2.97
VTIP:
3.76
STPZ:
4.57
VTIP:
5.97
STPZ:
1.60
VTIP:
1.81
STPZ:
3.34
VTIP:
8.24
STPZ:
13.95
VTIP:
24.64
STPZ:
0.43%
VTIP:
0.25%
STPZ:
2.02%
VTIP:
1.65%
STPZ:
-6.76%
VTIP:
-6.27%
STPZ:
0.00%
VTIP:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.70% соответственно.
STPZ
1.59%
0.99%
2.04%
6.15%
3.11%
2.41%
VTIP
1.47%
0.90%
2.36%
6.32%
3.58%
2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и VTIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STPZ и VTIP
STPZ
VTIP
Сравнение STPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и VTIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VTIP в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.94% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.66% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и VTIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и VTIP
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.