Сравнение STPZ с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
STPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или VTIP.
Основные характеристики
| STPZ | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 2.45% | 2.17% |
| Макс. просадка | -6.76% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и VTIP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и VTIP
С начала года, STPZ показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и VTIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и VTIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и VTIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и VTIP
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.