PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

STPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.07% соответственно.

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIXSTPZ с FTBFX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий STPZ и VTIP

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

STPZ vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.09

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.15

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.11

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

13.24

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.02

Корреляция

Корреляция между STPZ и VTIP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и VTIP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.59%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и VTIP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-6.27%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.98%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-5.50%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-6.27%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.26%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.05%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.30%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и VTIP

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.60%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.97%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

1.90%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

2.78%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.74%

+0.24%