Сравнение STPZ с STIP
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.82%/yr vs 3.12%/yr for STIP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.12% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.82%
- Всё время*
- 2.41%
STIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.12%
- Всё время*
- 2.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $97.55M | $82.26M | $101.51M | |
| $4.15M | $3.68M | $4.27M |
Сравнение доходности по годам STPZ и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.48% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.77% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between STPZ and STIP is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between STPZ and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. STIP — Ранг доходности на риск
STPZ
STIP
Сравнение STPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.07 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 12.93 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и STIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -5.50% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.73% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -0.95% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -5.50% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -5.50% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.29% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.99% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и STIP
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.35% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.16% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.47% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.74% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 2.45% | +0.53% |
Сравнение комиссий STPZ и STIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и STIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности STIP в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 5.38% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 5.27% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and STIP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPZ has higher volatility (0.46%) compared to STIP (0.35%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs STIP's -5.50%.
On 10-year performance, STIP leads with 3.12% vs 2.82% for STPZ. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.12% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.
STIP has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 5.27% for STPZ.
STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор