PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

STPZ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.11% соответственно.

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с TDTT

Сравнение комиссий STPZ и STIP

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STPZ vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.19

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.34

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.30

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

14.63

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.19

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.27

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.05

-0.16

Корреляция

Корреляция между STPZ и STIP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и STIP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.59%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и STIP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-5.50%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.95%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-5.50%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-5.50%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.24%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.00%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.28%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и STIP

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.59%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.97%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

1.83%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

2.76%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.45%

+0.53%