PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STPZ с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STPZ и STIP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение STPZ с STIP

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

STPZ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или STIP.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STPZ:

2.76

STIP:

3.43

Коэф-т Сортино

STPZ:

3.83

STIP:

5.02

Коэф-т Омега

STPZ:

1.56

STIP:

1.73

Коэф-т Кальмара

STPZ:

4.96

STIP:

6.94

Коэф-т Мартина

STPZ:

13.18

STIP:

20.99

Индекс Язвы

STPZ:

0.51%

STIP:

0.31%

Дневная вол-ть

STPZ:

2.53%

STIP:

1.99%

Макс. просадка

STPZ:

-6.76%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

STPZ:

-0.78%

STIP:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.81% соответственно.

STPZ

С начала года

3.67%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.59%

1 год

6.88%

3 года

2.85%

5 лет

3.45%

10 лет

2.56%

STIP

С начала года

3.33%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

3.41%

1 год

6.71%

3 года

3.30%

5 лет

3.81%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий STPZ и STIP

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STPZ и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг риск-скорректированной доходности STPZ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и STIP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности STIP в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		2.63%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.27%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и STIP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и STIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и STIP

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...