Сравнение STPZ с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
STPZ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или STIP.
Основные характеристики
| STPZ | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.37% | 0.69% |
| Дох-ть за 1 год | 2.41% | 3.09% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | 3.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 2.51% |
| Макс. просадка | -6.76% | -5.50% |
| Current Drawdown | -1.20% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и STIP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и STIP
С начала года, STPZ показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и STIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и STIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности STIP в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.43% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.18% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и STIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и STIP
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.64% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.