Сравнение STPZ с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
STPZ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или STIP.
Корреляция
Корреляция между STPZ и STIP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и STIP
Основные характеристики
STPZ:
2.97
STIP:
3.64
STPZ:
4.55
STIP:
5.88
STPZ:
1.63
STIP:
1.82
STPZ:
5.12
STIP:
8.96
STPZ:
15.56
STIP:
26.47
STPZ:
0.43%
STIP:
0.26%
STPZ:
2.24%
STIP:
1.86%
STPZ:
-6.76%
STIP:
-5.50%
STPZ:
-0.82%
STIP:
-0.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STPZ показывает доходность 3.08%, а STIP немного ниже – 2.95%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.81% соответственно.
STPZ
3.08%
0.95%
2.97%
6.79%
3.53%
2.54%
STIP
2.95%
0.98%
3.19%
6.91%
3.94%
2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и STIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STPZ и STIP
STPZ
STIP
Сравнение STPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и STIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности STIP в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 2.43% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.35% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и STIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и STIP
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.