Сравнение STPZ с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.60% соответственно.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и FTBFX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
STPZ vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
STPZ
FTBFX
Сравнение STPZ c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.44 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.74 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.30 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.15 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.56 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и FTBFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и FTBFX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и FTBFX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -18.25% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.81% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -18.25% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -18.25% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.15% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.31% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.92% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и FTBFX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.48% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.46% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 4.29% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.62% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 4.70% | -1.72% |