PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STPZ с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STPZ и FTBFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности STPZ и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11%
1.29%
STPZ
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STPZ:

1.84

FTBFX:

0.39

Коэф-т Сортино

STPZ:

2.73

FTBFX:

0.58

Коэф-т Омега

STPZ:

1.35

FTBFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

STPZ:

2.05

FTBFX:

0.19

Коэф-т Мартина

STPZ:

9.32

FTBFX:

1.25

Индекс Язвы

STPZ:

0.43%

FTBFX:

1.65%

Дневная вол-ть

STPZ:

2.18%

FTBFX:

5.30%

Макс. просадка

STPZ:

-6.76%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

STPZ:

-1.00%

FTBFX:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.97% соответственно.


STPZ

С начала года

4.07%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.07%

5 лет

2.98%

10 лет

2.29%

FTBFX

С начала года

2.48%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.29%

1 год

2.69%

5 лет

0.32%

10 лет

1.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STPZ и FTBFX

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии STPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STPZ c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STPZ, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.790.39
Коэффициент Сортино STPZ, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.650.58
Коэффициент Омега STPZ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.07
Коэффициент Кальмара STPZ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.990.19
Коэффициент Мартина STPZ, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.071.25
STPZ
FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
0.39
STPZ
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и FTBFX

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FTBFX в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
1.84%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%0.09%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.27%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%3.91%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и FTBFX

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00%
-6.17%
STPZ
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и FTBFX

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55%
1.56%
STPZ
FTBFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab