Сравнение STPZ с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или FTBFX.
Корреляция
Корреляция между STPZ и FTBFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и FTBFX
Основные характеристики
STPZ:
2.97
FTBFX:
1.12
STPZ:
4.57
FTBFX:
1.67
STPZ:
1.60
FTBFX:
1.20
STPZ:
3.34
FTBFX:
0.54
STPZ:
13.95
FTBFX:
3.19
STPZ:
0.43%
FTBFX:
1.80%
STPZ:
2.02%
FTBFX:
5.12%
STPZ:
-6.76%
FTBFX:
-18.19%
STPZ:
0.00%
FTBFX:
-4.20%
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.98% соответственно.
STPZ
1.59%
0.99%
2.04%
6.15%
3.11%
2.41%
FTBFX
1.43%
1.64%
-0.20%
5.75%
0.19%
1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и FTBFX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STPZ и FTBFX
STPZ
FTBFX
Сравнение STPZ c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и FTBFX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FTBFX в 4.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.94% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.73% | 4.78% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и FTBFX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и FTBFX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.