Сравнение STPZ с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STPZ или FTBFX.
Основные характеристики
| STPZ | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 9.56% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | -1.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 0.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 2.45% | 5.72% |
| Макс. просадка | -6.76% | -18.19% |
| Текущая просадка | -0.70% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между STPZ и FTBFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и FTBFX
С начала года, STPZ показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 3.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STPZ имеют среднегодовую доходность 2.12%, а акции FTBFX немного отстают с 2.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и FTBFX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STPZ c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и FTBFX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FTBFX в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.59% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и FTBFX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.76%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и FTBFX
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.