PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с GTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с GTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP).

STPZ и GTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и GTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%-0.30%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.49%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у GTIP с доходностью 0.49%.

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%

GTIP

1 день
0.04%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.93%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с FTBFX
Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с ^GSPCGTIP с RINF

Сравнение комиссий STPZ и GTIP

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

STPZ vs. GTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZGTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.73

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.03

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.15

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

3.44

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. GTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GTIP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZGTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.73

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Корреляция

Корреляция между STPZ и GTIP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и GTIP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности GTIP в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.59%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.43%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и GTIP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и GTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZGTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-14.31%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.86%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-14.31%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.35%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.32%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и GTIP

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZGTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.42%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.33%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

4.05%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.08%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

6.06%

-3.08%