Сравнение STPZ с GTIP
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPZ returned 2.66%/yr vs 0.42%/yr for GTIP. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for GTIP.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и GTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у GTIP с доходностью 0.75%.
STPZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.82%
- Всё время*
- 2.41%
GTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.14M | $1.83M | |
| $4.15M | $3.68M | $4.27M |
Сравнение доходности по годам STPZ и GTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.48% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | -0.36% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.75% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.32% |
Correlation
The correlation between STPZ and GTIP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between STPZ and GTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. GTIP — Ранг доходности на риск
STPZ
GTIP
Сравнение STPZ c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | GTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.93 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 2.58 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и GTIP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и GTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -14.31% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.02% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -3.69% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -14.31% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.09% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.16% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.72% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и GTIP
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.66% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.49% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 3.24% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 6.04% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.96% | -2.98% |
Сравнение комиссий STPZ и GTIP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и GTIP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GTIP в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 5.97% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 5.27% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and GTIP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTIP has higher volatility (0.66%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs GTIP's -14.31%.
On 5-year performance, STPZ leads with 2.66% vs 0.42% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STPZ has performed better with a 2.66% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.
GTIP has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 5.27% for STPZ.
STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.12% for GTIP.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и GTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор