PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с GTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с GTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPZ returned 2.90%/yr vs 1.09%/yr for GTIP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for GTIP.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у GTIP с доходностью 1.70%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и GTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%-0.30%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%

Correlation

The correlation between STPZ and GTIP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between STPZ and GTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FTBFXSTPZ с FXAIX
Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с ^GSPCGTIP с RINF

Доходность на риск

STPZ vs. GTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZGTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.53

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.33

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.54

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

8.00

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. GTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GTIP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZGTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.53

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Просадки

Сравнение просадок STPZ и GTIP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и GTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZGTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-14.31%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.02%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-4.47%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-14.31%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.24%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.64%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и GTIP

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZGTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.97%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

2.32%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

3.34%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

6.07%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

6.01%

-3.03%

Сравнение комиссий STPZ и GTIP

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и GTIP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности GTIP в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and GTIP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTIP has higher volatility (0.97%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs GTIP's -14.31%.

On 5-year performance, STPZ leads with 2.90% vs 1.09% for GTIP. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STPZ has performed better with a 2.90% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.

GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.10% for STPZ.

STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.12% for GTIP.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и GTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор