Сравнение STPZ с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
STPZ и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.82% против 0.59% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и LTPZ
И STPZ, и LTPZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
STPZ
LTPZ
Сравнение STPZ c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.24 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | -0.24 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.21 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -0.43 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.24 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.30 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.04 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.21 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и LTPZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и LTPZ
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности LTPZ в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и LTPZ
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -40.99% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -7.82% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -40.99% | +34.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -40.99% | +34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -33.95% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -12.19% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 3.92% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 3.99% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 6.46% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 11.28% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.92% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 15.10% | -12.12% |