PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с LTPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from PIMCO - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.89%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.89% против 0.75% соответственно.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between STPZ and LTPZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

0.58

The correlation between STPZ and LTPZ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

STPZ vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.51

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
0.78

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.09

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

0.68

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

1.48

+14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.51

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.33

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.05

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.21

+0.69

Просадки

Сравнение просадок STPZ и LTPZ

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-40.99%

+34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-7.00%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-16.27%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-40.99%

+34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-40.99%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-32.74%

+32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-12.41%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

3.20%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и LTPZ

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.32%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

6.41%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

9.26%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

15.89%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

15.07%

-12.09%

Сравнение комиссий STPZ и LTPZ

И STPZ, и LTPZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и LTPZ

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and LTPZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs LTPZ's -40.99%.

On 10-year performance, STPZ leads with 2.89% vs 0.75% for LTPZ. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STPZ has performed better with a 2.89% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ and LTPZ have the same expense ratio: 0.20% per year.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.10% for STPZ.

STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y).

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор